PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VGWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VWENX returned 8.77%/yr vs 8.26%/yr for VGWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 10.51%.

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%

VGWAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.59%
1 год
21.88%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.15%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		10.51%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Correlation

The correlation between VWENX and VGWAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between VWENX and VGWAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWENX и VGWAX

Секторы
VWENX
VGWAX

Технологии

31.8%
18.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.5%

Финансовые услуги

10.6%
19.3%

Здравоохранение

9.8%
14.0%

Промышленность

8.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.1%

Энергетика

4.4%
6.7%

Недвижимость

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

2.5%
6.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.1%

Технологии

VWENX
31.8%
VGWAX
18.1%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
VGWAX
4.1%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
VGWAX
6.5%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
VGWAX
19.3%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
VGWAX
14.0%

Промышленность

VWENX
8.5%
VGWAX
13.6%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
VGWAX
6.1%

Энергетика

VWENX
4.4%
VGWAX
6.7%

Недвижимость

VWENX
2.6%
VGWAX
1.5%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
VGWAX
6.0%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
VGWAX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPYVWENX с VEIRX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX

Доходность на риск

VWENX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVGWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.79

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.99

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.32

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

13.52

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VGWAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VGWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-25.28%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.67%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-7.69%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-17.46%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.47%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.90%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VGWAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.33%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

7.93%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

9.17%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

10.96%

+0.57%

Сравнение комиссий VWENX и VGWAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VGWAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VGWAX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.12%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and VGWAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (2.61%) compared to VGWAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VGWAX's -25.28%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VGWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор