PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWENX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с VGWAX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VGWAX.

Корреляция

Корреляция между VWENX и VGWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.17%
52.86%
VWENX
VGWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWENX:

0.73

VGWAX:

0.29

Коэф-т Сортино

VWENX:

1.09

VGWAX:

0.43

Коэф-т Омега

VWENX:

1.16

VGWAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VWENX:

0.77

VGWAX:

0.29

Коэф-т Мартина

VWENX:

3.20

VGWAX:

0.83

Индекс Язвы

VWENX:

2.89%

VGWAX:

3.71%

Дневная вол-ть

VWENX:

12.70%

VGWAX:

10.72%

Макс. просадка

VWENX:

-36.02%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

VWENX:

-4.90%

VGWAX:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 3.35%.

VWENX

С начала года

-1.53%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.25%

5 лет

9.80%

10 лет

8.02%

VGWAX

С начала года

3.35%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-2.66%

1 год

3.54%

5 лет

7.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWENX и VGWAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWENX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWENX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VWENX: 0.73
VGWAX: 0.29
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWENX: 1.09
VGWAX: 0.43
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWENX: 1.16
VGWAX: 1.07
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWENX: 0.77
VGWAX: 0.29
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWENX: 3.20
VGWAX: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.29
VWENX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VGWAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VGWAX в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.12%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.27%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VGWAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.90%
-4.56%
VWENX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VGWAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.87%
6.46%
VWENX
VGWAX