PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWENX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.15%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPYVWENX с VEIRX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX

Сравнение комиссий VWENX и VGWAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWENX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.26

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.29

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.01

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между VWENX и VGWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VGWAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VGWAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWENXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-25.28%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.04%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-17.46%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.94%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.94%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VGWAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWENXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.86%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.00%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.69%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

9.12%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

11.00%

+0.50%