PortfoliosLab logo
Сравнение VWNEX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.10%
195.22%
VWNEX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

-0.36

VWELX:

0.03

Коэф-т Сортино

VWNEX:

-0.34

VWELX:

0.13

Коэф-т Омега

VWNEX:

0.94

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

-0.28

VWELX:

0.02

Коэф-т Мартина

VWNEX:

-0.81

VWELX:

0.07

Индекс Язвы

VWNEX:

9.24%

VWELX:

6.24%

Дневная вол-ть

VWNEX:

20.48%

VWELX:

15.20%

Макс. просадка

VWNEX:

-65.77%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VWNEX:

-20.45%

VWELX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 0.84% против 3.25% соответственно.


VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.38%

5 лет

5.34%

10 лет

0.84%

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.11%

5 лет

3.77%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VWELX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNEX: -0.36
VWELX: 0.03
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNEX: -0.34
VWELX: 0.13
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNEX: 0.94
VWELX: 1.02
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNEX: -0.28
VWELX: 0.02
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNEX: -0.81
VWELX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.03
VWNEX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VWELX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VWELX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VWELX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-12.10%
VWNEX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VWELX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
8.94%
VWNEX
VWELX