PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWNEX с VWELX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

0.20

VWELX:

0.89

Коэф-т Сортино

VWNEX:

0.56

VWELX:

1.36

Коэф-т Омега

VWNEX:

1.08

VWELX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

0.30

VWELX:

0.98

Коэф-т Мартина

VWNEX:

1.03

VWELX:

3.94

Индекс Язвы

VWNEX:

5.23%

VWELX:

2.99%

Дневная вол-ть

VWNEX:

17.32%

VWELX:

12.82%

Макс. просадка

VWNEX:

-61.41%

VWELX:

-36.12%

Текущая просадка

VWNEX:

-7.17%

VWELX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.55% соответственно.

VWNEX

С начала года

-0.59%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-6.84%

1 год

3.42%

3 года

6.97%

5 лет

13.59%

10 лет

9.06%

VWELX

С начала года

2.84%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

0.75%

1 год

11.36%

3 года

9.29%

5 лет

9.32%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWNEX и VWELX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VWELX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности VWELX в 10.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		12.68%12.60%8.34%15.50%11.57%8.46%10.36%13.30%4.43%4.99%8.62%5.96%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.56%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VWELX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VWELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VWELX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...