Сравнение VWNEX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или VWELX.
Основные характеристики
| VWNEX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.87% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.99% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.73% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 8.42% |
| Макс. просадка | -65.77% | -36.12% |
| Текущая просадка | -3.97% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VWELX
С начала года, VWNEX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.83% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и VWELX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VWELX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VWELX в 5.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.37% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VWELX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VWELX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.