PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.92%
8.41%
VWNEX
VWELX

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.56% против 8.44% соответственно.


VWNEX

С начала года

14.02%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.36%

1 год

15.15%

5 лет (среднегодовая)

3.42%

10 лет (среднегодовая)

2.56%

VWELX

С начала года

15.00%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

7.52%

1 год

20.17%

5 лет (среднегодовая)

8.73%

10 лет (среднегодовая)

8.44%

Основные характеристики


VWNEXVWELX
Коэф-т Шарпа1.222.41
Коэф-т Сортино1.653.34
Коэф-т Омега1.231.45
Коэф-т Кальмара0.813.05
Коэф-т Мартина4.5716.41
Индекс Язвы3.28%1.22%
Дневная вол-ть12.32%8.32%
Макс. просадка-65.77%-36.12%
Текущая просадка-4.68%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VWELX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.222.41
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.653.34
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.45
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.813.05
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5716.41
VWNEX
VWELX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.41
VWNEX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VWELX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VWELX в 5.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.07%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
5.42%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VWELX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.68%
-1.22%
VWNEX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VWELX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
2.79%
VWNEX
VWELX