PortfoliosLab logo
Сравнение VWNEX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VTSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.95%
111.34%
VWNEX
VTSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

-0.36

VTSNX:

0.69

Коэф-т Сортино

VWNEX:

-0.34

VTSNX:

1.04

Коэф-т Омега

VWNEX:

0.94

VTSNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

-0.28

VTSNX:

0.82

Коэф-т Мартина

VWNEX:

-0.81

VTSNX:

2.55

Индекс Язвы

VWNEX:

9.24%

VTSNX:

4.22%

Дневная вол-ть

VWNEX:

20.48%

VTSNX:

15.63%

Макс. просадка

VWNEX:

-65.77%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

VWNEX:

-20.45%

VTSNX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 0.84% против 4.83% соответственно.


VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.38%

5 лет

5.34%

10 лет

0.84%

VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.61%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VTSNX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNEX: -0.36
VTSNX: 0.69
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNEX: -0.34
VTSNX: 1.04
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNEX: 0.94
VTSNX: 1.14
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNEX: -0.28
VTSNX: 0.82
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNEX: -0.81
VTSNX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.69
VWNEX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VTSNX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VTSNX в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VTSNX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-1.44%
VWNEX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VTSNX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
9.85%
VWNEX
VTSNX