Сравнение VWNEX с VTSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или VTSNX.
Основные характеристики
| VWNEX | VTSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 8.93% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.63% | 5.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.88% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.00% |
| Макс. просадка | -65.77% | -35.78% |
| Текущая просадка | -3.77% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и VTSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VTSNX
С начала года, VWNEX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 2.88% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и VTSNX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNEX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VTSNX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VTSNX в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.93% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VTSNX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VTSNX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.