Сравнение VWNEX с VDIGX

С начала года, VWNEX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 0.84% против 5.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VDIGX в 1.97%

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.