Сравнение VWNEX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNEX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции VDIGX немного впереди с 11.54%.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и VDIGX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNEX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWNEX
VDIGX
Сравнение VWNEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.19 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.57 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VDIGX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VDIGX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -45.23% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.57% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -16.18% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -32.98% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.10% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.67% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VDIGX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.19% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.66% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.50% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.85% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.69% | +3.98% |