PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNEXVDIGX
Дох-ть с нач. г.15.11%11.92%
Дох-ть за 1 год20.13%20.58%
Дох-ть за 3 года-1.23%5.99%
Дох-ть за 5 лет3.63%10.97%
Дох-ть за 10 лет2.88%11.00%
Коэф-т Шарпа1.572.35
Коэф-т Сортино2.113.22
Коэф-т Омега1.301.42
Коэф-т Кальмара0.953.73
Коэф-т Мартина6.0113.16
Индекс Язвы3.28%1.56%
Дневная вол-ть12.57%8.77%
Макс. просадка-65.77%-45.23%
Текущая просадка-3.77%-3.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VDIGX

С начала года, VWNEX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
7.48%
VWNEX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VDIGX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.01
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16

Сравнение коэффициента Шарпа VWNEX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.35
VWNEX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VDIGX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VDIGX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VDIGX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
-3.15%
VWNEX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VDIGX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
2.74%
VWNEX
VDIGX