PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
7.33%
VWNEX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.75% против 10.85% соответственно.


VWNEX

С начала года

16.20%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

10.30%

1 год

16.90%

5 лет (среднегодовая)

3.81%

10 лет (среднегодовая)

2.75%

VDIGX

С начала года

12.52%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

7.33%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

10.90%

10 лет (среднегодовая)

10.85%

Основные характеристики


VWNEXVDIGX
Коэф-т Шарпа1.371.98
Коэф-т Сортино1.842.73
Коэф-т Омега1.261.35
Коэф-т Кальмара0.913.63
Коэф-т Мартина5.1510.23
Индекс Язвы3.28%1.70%
Дневная вол-ть12.38%8.76%
Макс. просадка-65.77%-45.23%
Текущая просадка-2.86%-2.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VDIGX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.371.98
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.842.73
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.35
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.913.63
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1510.23
VWNEX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.98
VWNEX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VDIGX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VDIGX в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.03%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.64%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VDIGX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-2.63%
VWNEX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VDIGX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
2.52%
VWNEX
VDIGX