Сравнение VWNEX с VDIGX
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VWNEX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWNEX returned 12.35%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VWNEX charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNEX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VDIGX немного впереди с 12.36%.
VWNEX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 8.85%
VDIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWNEX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 15.20% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 7.15% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between VWNEX and VDIGX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between VWNEX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNEX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWNEX
VDIGX
Сравнение VWNEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWNEX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.42 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 5.61 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VDIGX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNEX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -45.23% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.09% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -10.23% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -16.18% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -32.98% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -6.62% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VDIGX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNEX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.99% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.98% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 10.28% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.87% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 15.68% | +3.83% |
Сравнение комиссий VWNEX и VDIGX
VWNEX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDIGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VDIGX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 22.91% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 6.76% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VWNEX and VDIGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWNEX has higher volatility (3.43%) compared to VDIGX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VWNEX dropped -61.41% vs VDIGX's -45.23%.
VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWNEX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор