PortfoliosLab logo
Сравнение VWNEX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.10%
713.87%
VWNEX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

-0.36

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VWNEX:

-0.34

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VWNEX:

0.94

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

-0.28

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VWNEX:

-0.81

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VWNEX:

9.24%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VWNEX:

20.48%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VWNEX:

-65.77%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VWNEX:

-20.45%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.84% против 11.43% соответственно.


VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.38%

5 лет

5.34%

10 лет

0.84%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VTSAX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNEX: -0.36
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNEX: -0.34
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNEX: 0.94
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNEX: -0.28
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNEX: -0.81
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.48
VWNEX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VTSAX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VTSAX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-10.35%
VWNEX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 12.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
14.32%
VWNEX
VTSAX