PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
14.03%
VWNEX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.73% соответственно.


VWNEX

С начала года

16.20%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

10.30%

1 год

16.90%

5 лет (среднегодовая)

3.81%

10 лет (среднегодовая)

2.75%

VTSAX

С начала года

26.28%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

14.03%

1 год

33.65%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VWNEXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.372.68
Коэф-т Сортино1.843.57
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара0.913.93
Коэф-т Мартина5.1517.10
Индекс Язвы3.28%1.97%
Дневная вол-ть12.38%12.56%
Макс. просадка-65.77%-55.34%
Текущая просадка-2.86%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VTSAX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.372.68
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.843.57
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.49
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.913.93
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1517.10
VWNEX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.68
VWNEX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VTSAX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.03%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VTSAX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-0.28%
VWNEX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VTSAX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.07% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
4.18%
VWNEX
VTSAX