Сравнение VWENX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 4.24% против 3.26% соответственно.
VWENX
14.50%
-0.09%
6.90%
20.38%
4.37%
4.24%
VWINX
6.93%
-1.59%
4.19%
14.77%
2.48%
3.26%
Основные характеристики
| VWENX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 6.54% |
| Макс. просадка | -38.68% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VWINX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWENX и VWINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VWINX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VWINX в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.80% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VWINX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VWINX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.