Сравнение VWENX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.24% против 13.04% соответственно.
VWENX
14.50%
-0.09%
6.90%
20.38%
4.37%
4.24%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VWENX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 12.15% |
| Макс. просадка | -38.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и SPY
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWENX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и SPY
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и SPY
Максимальная просадка VWENX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 2.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.