Сравнение VWENX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или SPY.
Основные характеристики
| VWENX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.90% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 17.79% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.00% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 14.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.25% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 12.51% |
| Макс. просадка | -36.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между VWENX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и SPY
С начала года, VWENX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и SPY
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и SPY
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.65% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и SPY
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 2.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.