PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWENX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWENX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWENX с VWELX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWENX:

0.83

VWELX:

0.83

Коэф-т Сортино

VWENX:

1.18

VWELX:

1.17

Коэф-т Омега

VWENX:

1.17

VWELX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWENX:

0.84

VWELX:

0.83

Коэф-т Мартина

VWENX:

3.38

VWELX:

3.34

Индекс Язвы

VWENX:

2.99%

VWELX:

2.99%

Дневная вол-ть

VWENX:

12.85%

VWELX:

12.85%

Макс. просадка

VWENX:

-36.02%

VWELX:

-36.12%

Текущая просадка

VWENX:

-0.93%

VWELX:

-0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWENX показывает доходность 2.58%, а VWELX немного ниже – 2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции VWELX немного отстают с 8.42%.

VWENX

С начала года

2.58%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

1.04%

1 год

10.62%

3 года

8.91%

5 лет

9.78%

10 лет

8.45%

VWELX

С начала года

2.54%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

0.98%

1 год

10.52%

3 года

8.82%

5 лет

9.69%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWENX и VWELX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWENX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWENX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VWELX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что сопоставимо с доходностью VWELX в 10.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.68%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.59%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VWELX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VWELX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.88% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...