Сравнение VWENX с VWELX
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.02%/yr vs 9.94%/yr for VWELX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWENX показывает доходность 7.69%, а VWELX немного ниже – 7.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VWELX немного отстают с 9.94%.
VWENX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 8.14%
VWELX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWENX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 7.69% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 7.63% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VWENX and VWELX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 1.00 |
The correlation between VWENX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWENX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VWENX
VWELX
Сравнение VWENX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWENX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.29 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 9.67 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VWELX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWENX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -36.12% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -6.78% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -11.98% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -20.88% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -25.33% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.91% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VWELX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.18% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWENX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.16% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 7.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 9.39% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.28% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 11.56% | 0.00% |
Сравнение комиссий VWENX и VWELX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VWELX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что сопоставимо с доходностью VWELX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.75% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.83% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VWENX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWENX has higher volatility (3.18%) compared to VWELX (3.16%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VWELX's -36.12%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWENX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор