PortfoliosLab logo
Сравнение VWENX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWENX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VWENX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
519.55%
194.17%
VWENX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWENX:

0.79

VWELX:

0.16

Коэф-т Сортино

VWENX:

1.18

VWELX:

0.30

Коэф-т Омега

VWENX:

1.17

VWELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWENX:

0.83

VWELX:

0.13

Коэф-т Мартина

VWENX:

3.40

VWELX:

0.38

Индекс Язвы

VWENX:

2.94%

VWELX:

6.48%

Дневная вол-ть

VWENX:

12.65%

VWELX:

15.17%

Макс. просадка

VWENX:

-36.02%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VWENX:

-4.40%

VWELX:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.40% соответственно.


VWENX

С начала года

-1.01%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

0.19%

1 год

8.30%

5 лет

9.79%

10 лет

8.05%

VWELX

С начала года

-0.73%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-7.34%

1 год

0.12%

5 лет

4.17%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWENX и VWELX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWENX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWENX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.11
VWENX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VWELX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности VWELX в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.06%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.34%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VWELX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.40%
-10.85%
VWENX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VWELX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 7.24% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.24%
7.21%
VWENX
VWELX