PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.21%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWENX показывает доходность 6.44%, а VWELX немного ниже – 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VWELX немного отстают с 10.12%.

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VWENX and VWELX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

1.00

The correlation between VWENX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWENX и VWELX

Секторы
VWENX
VWELX

Технологии

31.8%
31.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.6%
10.6%

Здравоохранение

9.8%
9.8%

Промышленность

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

4.4%
4.4%

Недвижимость

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Технологии

VWENX
31.8%
VWELX
31.8%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
VWELX
10.9%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
VWELX
10.6%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
VWELX
9.8%

Промышленность

VWENX
8.5%
VWELX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
VWELX
4.4%

Энергетика

VWENX
4.4%
VWELX
4.4%

Недвижимость

VWENX
2.6%
VWELX
2.6%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
VWELX
2.5%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
VWELX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPYVWENX с VEIRX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLXVWELX с SCHD

Доходность на риск

VWENX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.40

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

13.88

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VWELX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-36.12%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.78%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-11.98%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.88%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-25.33%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.92%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VWELX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.61% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.68%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

8.41%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

11.14%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

11.53%

0.00%

Сравнение комиссий VWENX и VWELX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VWELX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что сопоставимо с доходностью VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VWENX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VWELX's -36.12%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор