Сравнение VWENX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.59% соответственно.
VWENX
14.50%
-0.09%
6.90%
20.38%
4.37%
4.24%
VTSAX
23.58%
0.83%
11.42%
32.29%
14.64%
12.59%
Основные характеристики
| VWENX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 12.55% |
| Макс. просадка | -38.68% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VTSAX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWENX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VTSAX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VTSAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VTSAX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.