Сравнение VWNEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.56% против 11.40% соответственно.
VWNEX
14.02%
1.49%
7.36%
15.15%
3.42%
2.56%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| VWNEX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.57 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 11.06% |
| Макс. просадка | -65.77% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.68% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и SCHD
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWNEX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и SCHD
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 2.07% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и SCHD
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и SCHD
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.