PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNEXSCHD
Дох-ть с нач. г.14.62%17.07%
Дох-ть за 1 год20.13%29.42%
Дох-ть за 3 года-1.42%6.98%
Дох-ть за 5 лет3.54%12.68%
Дох-ть за 10 лет2.81%11.66%
Коэф-т Шарпа1.562.58
Коэф-т Сортино2.103.73
Коэф-т Омега1.301.46
Коэф-т Кальмара0.952.70
Коэф-т Мартина5.9914.33
Индекс Язвы3.28%2.04%
Дневная вол-ть12.57%11.31%
Макс. просадка-65.77%-33.37%
Текущая просадка-4.18%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и SCHD

С начала года, VWNEX показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.81% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
11.52%
VWNEX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и SCHD

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.99
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа VWNEX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.58
VWNEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и SCHD

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.06%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и SCHD

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-0.45%
VWNEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и SCHD

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
3.58%
VWNEX
SCHD