PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNEXFLCSX
Дох-ть с нач. г.15.11%22.27%
Дох-ть за 1 год20.13%32.09%
Дох-ть за 3 года-1.23%9.28%
Дох-ть за 5 лет3.63%12.15%
Дох-ть за 10 лет2.88%8.73%
Коэф-т Шарпа1.572.68
Коэф-т Сортино2.113.51
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара0.954.02
Коэф-т Мартина6.0119.55
Индекс Язвы3.28%1.64%
Дневная вол-ть12.57%11.96%
Макс. просадка-65.77%-65.69%
Текущая просадка-3.77%-0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и FLCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и FLCSX

С начала года, VWNEX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 2.88% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
8.44%
VWNEX
FLCSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и FLCSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.01
FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54

Сравнение коэффициента Шарпа VWNEX и FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.68
VWNEX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и FLCSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FLCSX в 0.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.82%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и FLCSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
-0.95%
VWNEX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и FLCSX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
2.73%
VWNEX
FLCSX