PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
10.68%
VWNEX
FLCSX

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 2.75% против 8.95% соответственно.


VWNEX

С начала года

16.20%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

10.30%

1 год

16.90%

5 лет (среднегодовая)

3.81%

10 лет (среднегодовая)

2.75%

FLCSX

С начала года

26.96%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.68%

1 год

31.71%

5 лет (среднегодовая)

12.89%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

Основные характеристики


VWNEXFLCSX
Коэф-т Шарпа1.372.61
Коэф-т Сортино1.843.46
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара0.913.98
Коэф-т Мартина5.1519.17
Индекс Язвы3.28%1.65%
Дневная вол-ть12.38%12.14%
Макс. просадка-65.77%-65.69%
Текущая просадка-2.86%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и FLCSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и FLCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.372.61
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.843.46
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.49
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.913.98
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1519.17
VWNEX
FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.61
VWNEX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и FLCSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FLCSX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.03%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и FLCSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-0.14%
VWNEX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и FLCSX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.81%
VWNEX
FLCSX