PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и FLCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.14%
6.86%
VWNEX
FLCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

0.04

FLCSX:

1.94

Коэф-т Сортино

VWNEX:

0.15

FLCSX:

2.62

Коэф-т Омега

VWNEX:

1.03

FLCSX:

1.37

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

0.04

FLCSX:

2.95

Коэф-т Мартина

VWNEX:

0.27

FLCSX:

13.66

Индекс Язвы

VWNEX:

2.64%

FLCSX:

1.72%

Дневная вол-ть

VWNEX:

16.82%

FLCSX:

12.10%

Макс. просадка

VWNEX:

-65.77%

FLCSX:

-65.69%

Текущая просадка

VWNEX:

-17.55%

FLCSX:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.75% соответственно.


VWNEX

С начала года

-1.38%

1 месяц

-14.41%

6 месяцев

-5.43%

1 год

-0.75%

5 лет

1.26%

10 лет

1.48%

FLCSX

С начала года

21.82%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

7.05%

1 год

22.25%

5 лет

11.84%

10 лет

8.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и FLCSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.041.94
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.152.62
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.37
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.042.95
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.2713.66
VWNEX
FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
1.94
VWNEX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и FLCSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FLCSX в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
1.17%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.24%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и FLCSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.55%
-5.01%
VWNEX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и FLCSX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.78%
3.23%
VWNEX
FLCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab