PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWNEX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNEX и FLCSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
-3.74%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
-4.93%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.16% соответственно.


VWNEX

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
1.42%
1 год
9.29%
3 года*
10.21%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.99%

FLCSX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-0.24%
1 год
24.05%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.30%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Fidelity Large Cap Stock Fund

Сравнение комиссий VWNEX и FLCSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.


Доходность на риск

VWNEX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNEXFLCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.34

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.91

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.79

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

8.29

-5.50

VWNEX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWNEXFLCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.34

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между VWNEX и FLCSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и FLCSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FLCSX в 6.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
8.21%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
6.83%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и FLCSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и FLCSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWNEXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-63.67%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.34%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-21.69%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-37.11%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-9.55%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-13.89%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и FLCSX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWNEXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.46%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.41%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.31%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.82%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.65%

+1.01%