PortfoliosLab logo
Сравнение VWNEX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и FLCSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.10%
643.47%
VWNEX
FLCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

-0.36

FLCSX:

0.54

Коэф-т Сортино

VWNEX:

-0.34

FLCSX:

0.88

Коэф-т Омега

VWNEX:

0.94

FLCSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

-0.28

FLCSX:

0.56

Коэф-т Мартина

VWNEX:

-0.81

FLCSX:

2.33

Индекс Язвы

VWNEX:

9.24%

FLCSX:

4.55%

Дневная вол-ть

VWNEX:

20.48%

FLCSX:

19.56%

Макс. просадка

VWNEX:

-65.77%

FLCSX:

-63.67%

Текущая просадка

VWNEX:

-20.45%

FLCSX:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 11.30% соответственно.


VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.38%

5 лет

5.34%

10 лет

0.84%

FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и FLCSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и FLCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNEX: -0.36
FLCSX: 0.54
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNEX: -0.34
FLCSX: 0.88
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNEX: 0.94
FLCSX: 1.13
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNEX: -0.28
FLCSX: 0.56
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNEX: -0.81
FLCSX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.54
VWNEX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и FLCSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FLCSX в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и FLCSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-9.01%
VWNEX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и FLCSX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 12.52%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
14.41%
VWNEX
FLCSX