Сравнение VWENX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.12% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и SWOBX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWENX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
VWENX
SWOBX
Сравнение VWENX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.67 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.16 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и SWOBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и SWOBX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и SWOBX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -35.99% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.36% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -28.30% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -28.30% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.72% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.25% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.72% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и SWOBX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеют волатильность 4.06% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.13% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.38% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 13.94% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.84% | -1.34% |