PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWENX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с SWOBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или SWOBX.

Корреляция

Корреляция между VWENX и SWOBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWENX:

0.63

SWOBX:

0.33

Коэф-т Сортино

VWENX:

1.01

SWOBX:

0.57

Коэф-т Омега

VWENX:

1.14

SWOBX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWENX:

0.70

SWOBX:

0.26

Коэф-т Мартина

VWENX:

2.82

SWOBX:

1.02

Индекс Язвы

VWENX:

2.97%

SWOBX:

4.22%

Дневная вол-ть

VWENX:

12.63%

SWOBX:

12.35%

Макс. просадка

VWENX:

-36.02%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

VWENX:

-4.08%

SWOBX:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 8.17% против 2.91% соответственно.

VWENX

С начала года

-0.68%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-2.01%

1 год

7.81%

5 лет

9.71%

10 лет

8.17%

SWOBX

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-4.92%

1 год

4.13%

5 лет

3.97%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWENX и SWOBX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWENX и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWENX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и SWOBX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности SWOBX в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.03%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		4.98%4.94%5.69%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%5.05%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и SWOBX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и SWOBX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...