PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VWIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.21%/yr vs 5.85%/yr for VWIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 5.85% соответственно.

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Correlation

The correlation between VWENX and VWIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.84

The correlation between VWENX and VWIAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWENX и VWIAX

Секторы
VWENX
VWIAX

Технологии

31.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.9%

Финансовые услуги

10.6%
7.9%

Здравоохранение

9.8%
5.7%

Промышленность

8.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.6%

Энергетика

4.4%
3.1%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.4%

Технологии

VWENX
31.8%
VWIAX
4.2%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
VWIAX
1.1%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
VWIAX
1.9%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
VWIAX
7.9%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
VWIAX
5.7%

Промышленность

VWENX
8.5%
VWIAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
VWIAX
3.6%

Энергетика

VWENX
4.4%
VWIAX
3.1%

Недвижимость

VWENX
2.6%
VWIAX
1.1%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
VWIAX
3.6%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
VWIAX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPYVWENX с VEIRX
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCXVWIAX с VGYAX

Доходность на риск

VWENX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.17

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.14

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.68

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

10.10

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VWIAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-21.64%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-4.15%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-6.96%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-15.26%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-17.41%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.30%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.22%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VWIAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.62%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.86%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

5.13%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

6.97%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

6.92%

+4.61%

Сравнение комиссий VWENX и VWIAX

И VWENX, и VWIAX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VWIAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VWIAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and VWIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (2.61%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VWIAX's -21.64%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор