Сравнение VWENX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VWIAX
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 4.24% против 3.33% соответственно.
VWENX
14.50%
-0.09%
6.90%
20.38%
4.37%
4.24%
VWIAX
7.00%
-1.60%
4.22%
14.85%
2.56%
3.33%
Основные характеристики
| VWENX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 14.56 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 6.56% |
| Макс. просадка | -38.68% | -23.93% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VWIAX
И VWENX, и VWIAX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWENX и VWIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VWIAX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VWIAX в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.88% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VWIAX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VWIAX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.