PortfoliosLab logo
Сравнение VWENX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWENX и VWIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
512.74%
207.82%
VWENX
VWIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWENX:

0.71

VWIAX:

0.60

Коэф-т Сортино

VWENX:

1.07

VWIAX:

0.80

Коэф-т Омега

VWENX:

1.15

VWIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWENX:

0.75

VWIAX:

0.51

Коэф-т Мартина

VWENX:

3.16

VWIAX:

1.78

Индекс Язвы

VWENX:

2.84%

VWIAX:

2.69%

Дневная вол-ть

VWENX:

12.72%

VWIAX:

7.99%

Макс. просадка

VWENX:

-36.02%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

VWENX:

-5.45%

VWIAX:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 3.04% соответственно.


VWENX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-1.07%

1 год

8.61%

5 лет

9.49%

10 лет

8.01%

VWIAX

С начала года

1.57%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-2.48%

1 год

4.91%

5 лет

2.35%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWENX и VWIAX

И VWENX, и VWIAX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWENX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWENX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWENX: 0.71
VWIAX: 0.60
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWENX: 1.07
VWIAX: 0.80
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWENX: 1.15
VWIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWENX: 0.75
VWIAX: 0.51
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWENX: 3.16
VWIAX: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.60
VWENX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VWIAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VWIAX в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.19%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.88%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VWIAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.45%
-4.70%
VWENX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VWIAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
4.51%
VWENX
VWIAX