Сравнение VWLTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.13% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.56% против 9.38% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.56%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VWELX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VWLTX
VWELX
Сравнение VWLTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.83 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.89 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 8.42 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VWELX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VWELX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VWELX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -36.12% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.78% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -20.88% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -25.33% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.39% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.93% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.10% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 6.68% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 11.89% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 11.11% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 11.50% | -7.01% |