Сравнение VWLTX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и PWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.92% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и PWZ
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.
Доходность на риск
VWLTX vs. PWZ — Ранг доходности на риск
VWLTX
PWZ
Сравнение VWLTX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.69 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.80 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и PWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и PWZ
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PWZ в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и PWZ
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и PWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -21.49% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.08% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -17.56% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -17.56% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.79% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.56% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.32% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и PWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.83% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.88% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 7.28% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.21% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.89% | -1.40% |