Сравнение VWLTX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или PWZ.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и PWZ
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWLTX имеют среднегодовую доходность 2.59%, а акции PWZ немного отстают с 2.51%.
VWLTX
2.20%
0.38%
3.52%
7.25%
1.21%
2.59%
PWZ
2.85%
1.19%
3.77%
7.20%
0.89%
2.51%
Основные характеристики
| VWLTX | PWZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 7.60 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 6.01% |
| Макс. просадка | -16.46% | -21.51% |
| Текущая просадка | -2.28% | -3.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и PWZ
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между VWLTX и PWZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и PWZ
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности PWZ в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.34% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и PWZ
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и PWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.