Сравнение VWLTX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или PWZ.
Основные характеристики
| VWLTX | PWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.57% | 7.78% |
| Дох-ть за 3 года | -0.15% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | 0.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.02% | 2.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 4.49% | 6.45% |
| Макс. просадка | -16.02% | -21.49% |
| Текущая просадка | -1.06% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и PWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и PWZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWLTX показывает доходность 2.92%, а PWZ немного ниже – 2.87%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и PWZ
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и PWZ
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PWZ в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.26% | 3.09% | 2.91% | 3.07% | 3.24% | 3.57% | 3.50% | 3.69% | 3.97% | 3.80% | 4.02% | 4.07% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% | 3.80% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и PWZ
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и PWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 0.51%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.