PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с PWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWLTXPWZ
Дох-ть с нач. г.1.92%2.25%
Дох-ть за 1 год9.24%9.83%
Дох-ть за 3 года-0.61%-1.02%
Дох-ть за 5 лет1.27%0.91%
Дох-ть за 10 лет2.56%2.49%
Коэф-т Шарпа2.331.54
Коэф-т Сортино3.502.28
Коэф-т Омега1.541.29
Коэф-т Кальмара0.870.73
Коэф-т Мартина9.818.31
Индекс Язвы0.95%1.11%
Дневная вол-ть4.01%6.04%
Макс. просадка-16.46%-21.49%
Текущая просадка-2.55%-4.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWLTX и PWZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и PWZ

С начала года, VWLTX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWLTX имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции PWZ немного отстают с 2.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
2.19%
VWLTX
PWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и PWZ

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.


PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81
PWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.31

Сравнение коэффициента Шарпа VWLTX и PWZ

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.54
VWLTX
PWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и PWZ

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности PWZ в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.35%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.27%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и PWZ

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-4.06%
VWLTX
PWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и PWZ

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.93%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
2.52%
VWLTX
PWZ