PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWLTX с PWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с PWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или PWZ.

Корреляция

Корреляция между VWLTX и PWZ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWLTX:

0.06

PWZ:

-0.25

Коэф-т Сортино

VWLTX:

0.12

PWZ:

-0.21

Коэф-т Омега

VWLTX:

1.02

PWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

VWLTX:

0.05

PWZ:

-0.15

Коэф-т Мартина

VWLTX:

0.19

PWZ:

-0.63

Индекс Язвы

VWLTX:

1.93%

PWZ:

2.68%

Дневная вол-ть

VWLTX:

5.94%

PWZ:

8.50%

Макс. просадка

VWLTX:

-16.02%

PWZ:

-21.48%

Текущая просадка

VWLTX:

-3.78%

PWZ:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.02% соответственно.

VWLTX

С начала года

-1.72%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-1.79%

1 год

0.45%

5 лет

1.17%

10 лет

2.51%

PWZ

С начала года

-3.87%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-3.95%

1 год

-1.85%

5 лет

0.20%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWLTX и PWZ

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.

PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWLTX и PWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWLTX c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и PWZ

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PWZ в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.40%3.09%2.91%3.07%3.24%3.57%3.50%3.69%3.97%3.80%4.02%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и PWZ

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и PWZ

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеют волатильность 2.99% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...