Сравнение VWLTX с VMATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VMATX.
Основные характеристики
| VWLTX | VMATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.70% | 0.67% |
| Дох-ть за 1 год | 8.67% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | 1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.44% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 4.00% |
| Макс. просадка | -16.46% | -15.91% |
| Текущая просадка | -3.71% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VMATX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VMATX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWLTX показывает доходность 0.70%, а VMATX немного ниже – 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWLTX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции VMATX немного впереди с 2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VMATX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VMATX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью VMATX в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.39% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.41% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VMATX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VMATX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеют волатильность 1.67% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.