PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VMATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
2.85%
VWLTX
VMATX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWLTX показывает доходность 2.20%, а VMATX немного выше – 2.27%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VMATX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.31% соответственно.


VWLTX

С начала года

2.20%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.85%

1 год

7.76%

5 лет (среднегодовая)

1.21%

10 лет (среднегодовая)

2.59%

VMATX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.31%

Основные характеристики


VWLTXVMATX
Коэф-т Шарпа2.061.98
Коэф-т Сортино3.042.92
Коэф-т Омега1.461.45
Коэф-т Кальмара0.870.82
Коэф-т Мартина8.187.70
Индекс Язвы0.99%1.02%
Дневная вол-ть3.91%3.97%
Макс. просадка-16.46%-16.24%
Текущая просадка-2.28%-2.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и VMATX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWLTX и VMATX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.98
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.042.92
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.45
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.870.82
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.187.70
VWLTX
VMATX

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMATX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.98
VWLTX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VMATX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью VMATX в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.34%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.33%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VMATX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-2.65%
VWLTX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VMATX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеют волатильность 1.91% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
1.99%
VWLTX
VMATX