PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VWLTX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с VWAHX

Последнее обновление 5 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VWAHX.

Корреляция

Корреляция между VWLTX и VWAHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.60%
0.85%
VWLTX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWLTX:

0.79

VWAHX:

1.04

Коэф-т Сортино

VWLTX:

1.08

VWAHX:

1.42

Коэф-т Омега

VWLTX:

1.16

VWAHX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VWLTX:

0.50

VWAHX:

0.69

Коэф-т Мартина

VWLTX:

2.36

VWAHX:

3.37

Индекс Язвы

VWLTX:

1.30%

VWAHX:

1.24%

Дневная вол-ть

VWLTX:

3.90%

VWAHX:

4.01%

Макс. просадка

VWLTX:

-16.46%

VWAHX:

-22.43%

Текущая просадка

VWLTX:

-1.62%

VWAHX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.08% соответственно.

VWLTX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

0.88%

1 год

3.08%

5 лет

0.60%

10 лет

2.55%

VWAHX

С начала года

1.17%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.13%

1 год

4.09%

5 лет

0.99%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWLTX и VWAHX

И VWLTX, и VWAHX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWLTX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWLTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.791.04
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.081.42
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.22
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.500.69
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.363.37
VWLTX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.79
1.04
VWLTX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VWAHX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWAHX в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.39%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.42%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VWAHX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.62%
-0.83%
VWLTX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VWAHX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 1.08% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.08%
1.10%
VWLTX
VWAHX

Последние обсуждения

Please add MAGN?

Good day!

Would you please consider adding MAGN (the micro-cap Magnera Corporation) from the NYSE?

Thanks!

Karl Restall

01 марта 25 г. Posted in general
16

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
485

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
523