Сравнение VWLTX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.13% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.01% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.02% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.56%
VWAHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VWAHX
И VWLTX, и VWAHX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
VWLTX
VWAHX
Сравнение VWLTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.55 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VWAHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VWAHX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VWAHX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.04% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VWAHX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -40.26% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -5.63% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -17.32% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -17.32% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.22% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -6.95% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.83% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VWAHX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 1.21% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.26% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.96% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 5.63% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.75% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.61% | -0.12% |