- ISIN
- US9229073088
- CUSIP
- 922907308
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 сент. 1977 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $19B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции VWLTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) показал доход в 1.94% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWLTX составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1977 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VWLTX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 окт. 1977 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 1.51% | -2.24% | 1.25% | 0.59% | 0.18% | 1.94% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 1.42% | -1.61% | -0.51% | -0.55% | 0.70% | -0.55% | 0.90% | 3.09% | 1.43% | 0.22% | 0.03% | 4.80% |
| 2024 | -0.19% | 0.00% | 0.09% | -1.37% | 0.01% | 1.79% | 0.93% | 0.74% | 1.20% | -1.62% | 2.15% | -1.24% | 2.44% |
| 2023 | 3.47% | -2.68% | 2.34% | -0.02% | -0.76% | 1.01% | 0.17% | -1.42% | -3.23% | -1.68% | 7.62% | 2.99% | 7.56% |
| 2022 | -2.77% | -0.63% | -3.38% | -3.51% | 1.62% | -2.59% | 3.14% | -2.77% | -4.26% | -1.02% | 5.84% | -0.12% | -10.43% |
| 2021 | 0.49% | -1.95% | 0.71% | 1.04% | 0.54% | 0.38% | 0.86% | -0.44% | -0.85% | -0.12% | 1.04% | 0.16% | 1.83% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1977.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.12%) than losses (14.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.12%
- Участие в снижении
- 14.55%
Комиссия
Комиссия VWLTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWLTX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.52 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.49 | $0.43 | $0.34 | $0.31 | $0.32 | $0.40 | $0.45 | $0.40 | $0.43 | $0.45 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 49.97%, зарегистрированную 31 дек. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2823 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1981 года1981 | -49.97%дек. 1981 г. | 4y 1mo | 11y 2mo | 15y 3moнояб. 1977 г. - март 1993 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.01%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.33%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.83%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 6mo 27d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.78%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 3mo 10d | 1y 27dфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| VWLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -56.78% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.92% | -18.90% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -25.43% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -33.92% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.72% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWLTX
Добавьте Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWLTX