Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) показал доход в -0.78% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWLTX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1977 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении VWLTX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 окт. 1977 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -11.3%.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 3.48%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.09.1977.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.23%) было выше, чем в снижении (14.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VWLTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

VWLTX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 49.97%, зарегистрированную 31 дек. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2823 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.