PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9229073088
CUSIP922907308
ЭмитентVanguard
Дата выпуска1 сент. 1977 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VWLTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VWLTX с VWITX, VWLTX с VMATX, VWLTX с PWZ, VWLTX с VWAHX, VWLTX с VBLIX, VWLTX с VTEB, VWLTX с VGLT, VWLTX с VTEAX, VWLTX с MINT, VWLTX с VNJTX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
14.29%
VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал доход в 0.70% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.70%24.30%
1 месяц-2.08%4.09%
6 месяцев0.88%14.29%
1 год8.67%35.42%
5 лет (среднегодовая)1.03%13.95%
10 лет (среднегодовая)2.44%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%0.00%0.09%-1.37%0.00%1.79%0.93%0.74%1.20%-1.61%0.70%
20233.48%-2.68%2.33%-0.02%-0.76%1.01%0.17%-1.42%-3.23%-1.68%7.62%2.99%7.56%
2022-2.77%-0.63%-3.38%-3.51%1.62%-2.59%3.14%-2.78%-4.26%-1.02%5.85%-0.12%-10.43%
20210.70%-1.73%0.71%1.04%0.54%0.38%0.86%-0.45%-0.85%-0.12%1.04%-0.37%1.74%
20202.02%1.64%-4.06%-1.96%3.47%1.33%1.82%-0.34%-0.02%-0.19%1.72%0.39%5.73%
20190.73%0.52%1.86%0.53%1.65%0.35%0.86%1.94%-0.74%0.01%0.16%-0.08%8.04%
2018-1.34%-0.52%0.47%-0.42%1.26%0.11%0.11%0.20%-0.68%-0.77%1.18%1.27%0.84%
20170.39%0.62%0.31%0.81%1.78%-0.23%0.73%0.98%-0.40%0.29%-0.24%0.99%6.18%
20161.24%-0.06%0.72%0.88%0.46%1.96%-0.20%0.29%-0.55%-1.12%-4.20%1.02%0.30%
20151.93%-1.23%0.40%-0.63%-0.28%-0.12%0.84%0.32%0.65%0.39%0.73%0.82%3.86%
20142.45%1.30%0.26%1.48%1.55%-0.03%0.23%1.45%0.22%0.74%0.13%0.57%10.83%
20130.57%0.37%-0.52%1.17%-1.37%-3.38%-1.18%-1.47%2.56%0.89%-0.29%-0.19%-2.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWLTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.90
VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.34$0.31$0.31$0.34$0.37$0.39$0.40$0.41$0.43$0.45$0.45

Дивидендный доход

3.39%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.71%
0
VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 3.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.46%5 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.
-15.75%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.24930 сент. 1988 г.410
-12.33%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-11.85%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.721 мар. 1995 г.282
-11.83%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.14111 мая 2009 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.92%
VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)