PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с VTEAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VTEAX.

Корреляция

Корреляция между VWLTX и VTEAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWLTX:

0.06

VTEAX:

0.13

Коэф-т Сортино

VWLTX:

0.12

VTEAX:

0.21

Коэф-т Омега

VWLTX:

1.02

VTEAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VWLTX:

0.05

VTEAX:

0.13

Коэф-т Мартина

VWLTX:

0.19

VTEAX:

0.45

Индекс Язвы

VWLTX:

1.93%

VTEAX:

1.52%

Дневная вол-ть

VWLTX:

5.94%

VTEAX:

4.94%

Макс. просадка

VWLTX:

-16.02%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

VWLTX:

-3.78%

VTEAX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью -1.14%.

VWLTX

С начала года

-1.72%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-1.79%

1 год

0.45%

5 лет

1.17%

10 лет

2.51%

VTEAX

С начала года

-1.14%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-1.11%

1 год

0.74%

5 лет

0.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWLTX и VTEAX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWLTX и VTEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWLTX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VTEAX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью VTEAX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.40%3.09%2.91%3.07%3.24%3.57%3.50%3.69%3.97%3.80%4.02%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.22%3.10%2.76%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VTEAX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VTEAX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...