PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
2.63%
VWLTX
VTEAX

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.75%.


VWLTX

С начала года

2.20%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.85%

1 год

7.76%

5 лет (среднегодовая)

1.21%

10 лет (среднегодовая)

2.59%

VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWLTXVTEAX
Коэф-т Шарпа2.061.98
Коэф-т Сортино3.042.90
Коэф-т Омега1.461.46
Коэф-т Кальмара0.870.91
Коэф-т Мартина8.187.48
Индекс Язвы0.99%0.82%
Дневная вол-ть3.91%3.08%
Макс. просадка-16.46%-12.74%
Текущая просадка-2.28%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и VTEAX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWLTX и VTEAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.98
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.042.90
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.46
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.870.91
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.187.48
VWLTX
VTEAX

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.98
VWLTX
VTEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VTEAX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VTEAX в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.34%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VTEAX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-1.22%
VWLTX
VTEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VTEAX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
1.61%
VWLTX
VTEAX