Сравнение VWLTX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VTEAX.
Основные характеристики
| VWLTX | VTEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.70% | 0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 8.67% | 6.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 3.10% |
| Макс. просадка | -16.46% | -12.74% |
| Текущая просадка | -3.71% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VTEAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VTEAX
С начала года, VWLTX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 0.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VTEAX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VTEAX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTEAX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.39% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 2.75% | 2.06% | 1.61% | 1.97% | 2.28% | 2.24% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VTEAX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VTEAX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.