Сравнение VWLTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VTEB.
Основные характеристики
| VWLTX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 7.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.15% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 4.49% | 4.23% |
| Макс. просадка | -16.02% | -17.00% |
| Текущая просадка | -1.06% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VTEB
С начала года, VWLTX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VTEB
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VTEB
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTEB в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.26% | 3.09% | 2.91% | 3.07% | 3.24% | 3.57% | 3.50% | 3.69% | 3.97% | 3.80% | 4.02% | 4.07% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.01% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VTEB
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.