Сравнение VWLTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.09% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VTEB
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VWLTX
VTEB
Сравнение VWLTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.69 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VTEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VTEB
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VTEB
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -17.00% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.45% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -12.64% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -17.00% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.86% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.35% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.17% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.87% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.00% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.88% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.25% | -0.76% |