PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.26%
VWLTX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.64%.


VWLTX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.25%

5 лет (среднегодовая)

1.21%

10 лет (среднегодовая)

2.59%

VTEB

С начала года

1.64%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.47%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWLTXVTEB
Коэф-т Шарпа1.941.46
Коэф-т Сортино2.862.14
Коэф-т Омега1.441.29
Коэф-т Кальмара0.850.88
Коэф-т Мартина7.606.18
Индекс Язвы0.99%0.92%
Дневная вол-ть3.90%3.88%
Макс. просадка-16.46%-17.00%
Текущая просадка-2.28%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и VTEB

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VWLTX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.941.46
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.14
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.29
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.850.88
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.606.18
VWLTX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.46
VWLTX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VTEB

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.34%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VTEB

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-1.17%
VWLTX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.83%
VWLTX
VTEB