PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLTX с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с VWITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLTX и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.13%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.26%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.32% соответственно.

VWLTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.29%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.56%

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.70%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VMATXVWLTX с VTEBVWLTX с VBLIXVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAXVWLTX с VGLT
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX

Сравнение комиссий VWLTX и VWITX

И VWLTX, и VWITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWLTX vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLTX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLTXVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.29

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

4.87

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLTX vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VWITX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLTXVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между VWLTX и VWITX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VWITX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VWITX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.69%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.24%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VWITX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VWITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLTXVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-29.13%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-3.89%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-11.46%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

-11.46%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.58%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.03%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VWITX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLTXVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.97%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.55%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.85%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

3.22%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

3.41%

+1.08%