PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWLTXVWITX
Дох-ть с нач. г.0.70%0.74%
Дох-ть за 1 год8.67%6.32%
Дох-ть за 3 года-0.92%-0.14%
Дох-ть за 5 лет1.03%1.27%
Дох-ть за 10 лет2.44%2.17%
Коэф-т Шарпа2.292.33
Коэф-т Сортино3.413.56
Коэф-т Омега1.521.54
Коэф-т Кальмара0.800.92
Коэф-т Мартина9.729.24
Индекс Язвы0.94%0.71%
Дневная вол-ть3.97%2.82%
Макс. просадка-16.46%-11.56%
Текущая просадка-3.71%-2.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWLTX и VWITX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VWITX

С начала года, VWLTX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
0.93%
VWLTX
VWITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и VWITX

И VWLTX, и VWITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72
VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа VWLTX и VWITX

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.33
VWLTX
VWITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VWITX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VWITX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.39%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.99%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VWITX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.71%
-2.13%
VWLTX
VWITX

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VWITX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
1.17%
VWLTX
VWITX