PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VBLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWLTXVBLIX
Дох-ть с нач. г.1.17%-1.46%
Дох-ть за 1 год8.54%9.93%
Дох-ть за 3 года-0.80%-8.65%
Дох-ть за 5 лет1.12%-2.97%
Дох-ть за 10 лет2.49%1.27%
Коэф-т Шарпа2.300.94
Коэф-т Сортино3.441.39
Коэф-т Омега1.531.16
Коэф-т Кальмара0.840.31
Коэф-т Мартина9.692.70
Индекс Язвы0.95%4.21%
Дневная вол-ть3.98%12.13%
Макс. просадка-16.46%-40.07%
Текущая просадка-3.26%-29.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWLTX и VBLIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VBLIX

С начала года, VWLTX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
3.99%
VWLTX
VBLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и VBLIX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.69
VBLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.70

Сравнение коэффициента Шарпа VWLTX и VBLIX

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VBLIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
0.94
VWLTX
VBLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VBLIX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VBLIX в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.38%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.46%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VBLIX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VBLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.26%
-29.21%
VWLTX
VBLIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VBLIX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
3.90%
VWLTX
VBLIX