PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VBLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с VBLIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VBLIX.

Корреляция

Корреляция между VWLTX и VBLIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWLTX:

0.06

VBLIX:

0.15

Коэф-т Сортино

VWLTX:

0.12

VBLIX:

0.26

Коэф-т Омега

VWLTX:

1.02

VBLIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWLTX:

0.05

VBLIX:

0.04

Коэф-т Мартина

VWLTX:

0.19

VBLIX:

0.26

Индекс Язвы

VWLTX:

1.93%

VBLIX:

5.78%

Дневная вол-ть

VWLTX:

5.94%

VBLIX:

11.55%

Макс. просадка

VWLTX:

-16.02%

VBLIX:

-40.07%

Текущая просадка

VWLTX:

-3.78%

VBLIX:

-30.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у VBLIX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.01% соответственно.

VWLTX

С начала года

-1.72%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-1.79%

1 год

0.45%

5 лет

1.17%

10 лет

2.51%

VBLIX

С начала года

0.47%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-3.22%

1 год

2.16%

5 лет

-5.14%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWLTX и VBLIX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWLTX и VBLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWLTX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VBLIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VBLIX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VBLIX в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.40%3.09%2.91%3.07%3.24%3.57%3.50%3.69%3.97%3.80%4.02%
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.74%4.65%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VBLIX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VBLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VBLIX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...