PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLTX с VBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWLTX с VBLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both mutual funds - VWLTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWLTX returned 2.61%/yr vs 0.79%/yr for VBLIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWLTX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VBLIX.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 0.79% соответственно.

VWLTX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.99%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.61%

VBLIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.51%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.56%
1 год
5.14%
3 года*
1.82%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWLTX и VBLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.85%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.02%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%

Correlation

The correlation between VWLTX and VBLIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.53

The correlation between VWLTX and VBLIX shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VWITXVWLTX с VMATXVWLTX с VTEBVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAXVWLTX с VGLT
Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с VGSHVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ

Доходность на риск

VWLTX vs. VBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLTX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLTXVBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.80

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
1.19

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.14

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.11

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

2.85

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLTX vs. VBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VBLIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLTXVBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.80

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VBLIX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VBLIX в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VBLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWLTXVBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-38.61%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.98%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-14.90%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-36.49%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

-38.61%

+22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-25.10%

+24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-11.51%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.31%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VBLIX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWLTXVBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.63%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.75%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

8.31%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

12.89%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

11.58%

-7.07%

Сравнение комиссий VWLTX и VBLIX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VBLIX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VBLIX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.80%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.69%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%

Часто задаваемые вопросы

VWLTX and VBLIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLIX has higher volatility (2.63%) compared to VWLTX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VWLTX dropped -49.97% vs VBLIX's -38.61%.

VWLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWLTX и VBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор