Сравнение VWLTX с VBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VBLIX.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VBLIX
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.03% соответственно.
VWLTX
2.20%
1.21%
3.52%
7.25%
1.21%
2.59%
VBLIX
-2.55%
-0.92%
2.54%
6.52%
-3.70%
1.03%
Основные характеристики
| VWLTX | VBLIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.27 | 1.46 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 11.83% |
| Макс. просадка | -16.46% | -40.07% |
| Текущая просадка | -2.28% | -30.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VBLIX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VBLIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VBLIX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VBLIX в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.34% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.51% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VBLIX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VBLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VBLIX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.