PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLTX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLTX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.41%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 8.97% соответственно.

VWLTX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.00%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.53%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VMATXVWLTX с VWITXVWLTX с VTEBVWLTX с VBLIXVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VWLTX и VBIAX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWLTX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLTXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.70

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

8.03

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLTX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLTXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между VWLTX и VBIAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VBIAX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.70%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VBIAX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLTXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-35.90%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-7.78%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-21.53%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

-22.78%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.10%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.47%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLTXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.71%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

6.20%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

11.39%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

11.05%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

11.18%

-6.69%