Сравнение VWITX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWENX
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.25% соответственно.
VWITX
1.78%
-0.33%
2.50%
5.81%
1.40%
2.27%
VWENX
15.12%
0.25%
7.33%
20.21%
4.55%
4.25%
Основные характеристики
| VWITX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.92 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 2.81% | 8.36% |
| Макс. просадка | -11.56% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.12% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWENX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWENX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWENX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VWENX в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.96% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.49% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWENX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.