PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VWENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.26%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-2.80%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.32% против 9.46% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.70%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%

VWENX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VWITX и VWENX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWITX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.90

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

8.49

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Корреляция

Корреляция между VWITX и VWENX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWENX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VWENX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.24%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWENX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-36.02%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-6.77%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-20.84%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-25.33%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.37%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.38%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.80%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.08%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

6.68%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

11.88%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

11.12%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

11.50%

-8.09%