PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VTEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VTEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VTEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VTEI

2026 (YTD)20252024
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.91%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью -0.10%.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX
Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BILVTEI с PZA

Сравнение комиссий VWITX и VTEI

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VWITX vs. VTEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VTEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.56

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.52

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VTEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VTEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.90

-0.14

Корреляция

Корреляция между VWITX и VTEI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VTEI

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VTEI в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VTEI

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VTEI.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-3.64%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-3.33%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.05%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.73%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VTEI

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.43%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

3.09%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

3.09%

+0.32%