График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) показал доход в -0.70% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWITX составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1980 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VWITX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 мая 1980 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 1.28% | -2.85% | -0.70% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 1.27% | -1.16% | -0.20% | 0.12% | 0.88% | -0.03% | 0.87% | 1.91% | 1.08% | 0.27% | 0.27% | 5.89% |
| 2024 | -0.13% | 0.10% | 0.02% | -1.00% | -0.34% | 1.37% | 0.92% | 0.77% | 0.99% | -1.34% | 1.62% | -0.73% | 2.23% |
| 2023 | 2.54% | -1.97% | 1.87% | -0.07% | -0.81% | 0.75% | 0.23% | -0.88% | -2.24% | -0.83% | 5.08% | 2.24% | 5.82% |
| 2022 | -2.42% | -0.38% | -2.70% | -2.41% | 1.31% | -1.34% | 2.36% | -1.92% | -3.14% | -0.47% | 4.03% | 0.22% | -6.90% |
| 2021 | 0.34% | -1.54% | 0.52% | 0.72% | 0.30% | 0.18% | 0.64% | -0.23% | -0.71% | -0.17% | 0.65% | 0.08% | 0.74% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 3.51%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.99%) было выше, чем в снижении (7.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.99%
- Участие в снижении
- 7.65%
Комиссия
Комиссия VWITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWITX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.61 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VWITX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.55 | $0.48 | $0.37 | $0.32 | $0.27 | $0.34 | $0.41 | $0.39 | $0.38 | $0.39 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 31 дек. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1308 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.13% | 31 янв. 1980 г. | 485 | 31 дек. 1981 г. | 1308 | 4 мар. 1987 г. | 1793 |
| -14.16% | 9 мар. 1987 г. | 156 | 16 окт. 1987 г. | 703 | 30 июл. 1990 г. | 859 |
| -11.46% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 445 | 5 авг. 2024 г. | 753 |
| -10.55% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 90 | 29 июл. 2020 г. | 99 |
| -8.22% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 59 | 12 янв. 2009 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...