PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9229072098

CUSIP

922907209

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

1 сент. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VWITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VWITX с VWLTX VWITX с VTEAX VWITX с VTEB VWITX с VWSTX VWITX с FHIGX VWITX с RVNU VWITX с VWELX VWITX с VWENX VWITX с VWAHX VWITX с MUB
Популярные сравнения:
VWITX с VWLTX VWITX с VTEAX VWITX с VTEB VWITX с VWSTX VWITX с FHIGX VWITX с RVNU VWITX с VWELX VWITX с VWENX VWITX с VWAHX VWITX с MUB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
872.63%
5,402.74%
VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал доход в 1.22% с начала года и 1.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VWITX

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.16%

1 год

1.60%

5 лет

1.21%

10 лет

2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.13%0.10%0.02%-1.00%-0.35%1.37%0.92%0.77%0.99%-1.34%1.36%1.22%
20232.54%-1.97%1.87%-0.07%-0.81%0.75%0.23%-0.88%-2.23%-0.83%5.08%2.24%5.82%
2022-2.42%-0.38%-2.70%-2.41%1.31%-1.34%2.36%-1.91%-3.15%-0.47%4.03%0.22%-6.90%
20210.51%-1.35%0.52%0.72%0.30%0.18%0.64%-0.23%-0.71%-0.17%0.65%-0.04%1.00%
20201.59%1.08%-3.10%-1.19%3.12%0.75%1.43%-0.15%-0.01%-0.22%1.28%0.59%5.15%
20190.81%0.50%1.31%0.30%1.36%0.36%0.78%1.32%-0.75%0.15%0.14%0.35%6.80%
2018-1.04%-0.29%0.24%-0.34%1.04%0.09%0.24%0.17%-0.55%-0.49%1.04%1.19%1.27%
20170.53%0.58%0.31%0.73%1.37%-0.34%0.66%0.79%-0.41%0.09%-0.70%0.88%4.55%
20161.22%0.08%0.31%0.64%0.09%1.40%-0.05%0.15%-0.41%-0.81%-3.42%0.97%0.09%
20151.51%-0.95%0.25%-0.46%-0.31%-0.11%0.68%0.25%0.67%0.37%0.30%0.66%2.88%
20141.67%1.04%-0.08%1.05%1.05%-0.10%0.18%1.11%0.03%0.53%0.03%0.53%7.26%
20130.39%0.36%-0.37%0.94%-1.27%-2.57%-0.38%-1.03%1.97%0.79%-0.16%-0.15%-1.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWITX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.572.10
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.802.80
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.39
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.443.09
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.0013.49
VWITX
^GSPC

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
2.10
VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.37$0.33$0.31$0.35$0.38$0.39$0.39$0.39$0.41$0.44$0.44

Дивидендный доход

3.00%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.44
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.81%
-2.62%
VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 22.09%, зарегистрированную 9 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.09%8 июл. 1980 г.2989 сент. 1981 г.26222 сент. 1982 г.560
-11.56%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4666 сент. 2024 г.774
-11.37%9 мар. 1987 г.15719 окт. 1987 г.7129 янв. 1988 г.228
-11.35%2 янв. 1980 г.677 апр. 1980 г.3423 мая 1980 г.101
-10.55%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15%
3.79%
VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab