PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с VWSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWITXVWSTX
Дох-ть с нач. г.1.56%2.77%
Дох-ть за 1 год6.70%4.48%
Дох-ть за 3 года0.08%1.94%
Дох-ть за 5 лет1.39%1.63%
Дох-ть за 10 лет2.26%1.35%
Коэф-т Шарпа2.343.77
Коэф-т Сортино3.638.93
Коэф-т Омега1.542.50
Коэф-т Кальмара1.008.87
Коэф-т Мартина9.1330.74
Индекс Язвы0.73%0.15%
Дневная вол-ть2.87%1.19%
Макс. просадка-11.56%-3.08%
Текущая просадка-1.34%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWITX и VWSTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWSTX

С начала года, VWITX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
2.10%
VWITX
VWSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и VWSTX

И VWITX, и VWSTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.13
VWSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSTX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSTX, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSTX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSTX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSTX, с текущим значением в 30.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.74

Сравнение коэффициента Шарпа VWITX и VWSTX

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
3.77
VWITX
VWSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWSTX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VWSTX в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.97%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.16%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWSTX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-0.11%
VWITX
VWSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWSTX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
0.44%
VWITX
VWSTX