PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с VWSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
2.36%
VWITX
VWSTX

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.35% соответственно.


VWITX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.04%

1 год

5.49%

5 лет (среднегодовая)

1.40%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

VWSTX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.14%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

Основные характеристики


VWITXVWSTX
Коэф-т Шарпа2.013.56
Коэф-т Сортино3.088.41
Коэф-т Омега1.462.42
Коэф-т Кальмара1.048.34
Коэф-т Мартина7.4328.68
Индекс Язвы0.76%0.15%
Дневная вол-ть2.81%1.18%
Макс. просадка-11.56%-3.08%
Текущая просадка-1.12%-0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и VWSTX

И VWITX, и VWSTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWITX и VWSTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.013.56
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.088.41
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.462.42
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.048.34
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4328.68
VWITX
VWSTX

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
3.56
VWITX
VWSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWSTX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VWSTX в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.96%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.16%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWSTX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-0.11%
VWITX
VWSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWSTX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.37%
VWITX
VWSTX