PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.88% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTXVWSTX с USFR

Сравнение комиссий VWITX и VWSTX

И VWITX, и VWSTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWITX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.57

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.74

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.12

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

18.45

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.57

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.00

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.03

-1.27

Корреляция

Корреляция между VWITX и VWSTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWSTX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWSTX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-3.09%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-1.01%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-2.32%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-3.08%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.63%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.32%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.23%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWSTX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.28%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.75%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.51%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

1.19%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

1.10%

+2.31%