PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VFITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWITX на уровне -0.48% и VFITX на уровне -0.48%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.33% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с BND

Сравнение комиссий VWITX и VFITX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWITX vs. VFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.59

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VFITX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.88

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.92

-0.16

Корреляция

Корреляция между VWITX и VFITX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VFITX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VFITX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VFITX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-15.58%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.85%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-14.98%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-15.58%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.16%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.65%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VFITX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.44%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.56%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.29%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

5.59%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.65%

-1.24%