PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.72%
VWITX
VTEB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWITX показывает доходность 1.78%, а VTEB немного ниже – 1.74%.


VWITX

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.81%

5 лет (среднегодовая)

1.40%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWITXVTEB
Коэф-т Шарпа2.121.62
Коэф-т Сортино3.242.37
Коэф-т Омега1.481.32
Коэф-т Кальмара1.040.94
Коэф-т Мартина7.926.88
Индекс Язвы0.75%0.92%
Дневная вол-ть2.81%3.89%
Макс. просадка-11.56%-17.00%
Текущая просадка-1.12%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и VTEB

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VWITX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.121.62
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.242.37
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.32
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.94
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.926.88
VWITX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.62
VWITX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VTEB

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.96%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VTEB

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-1.07%
VWITX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.96%
VWITX
VTEB