Сравнение VWITX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VTEB.
Основные характеристики
| VWITX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 6.86% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.45% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 3.98% |
| Макс. просадка | -11.56% | -17.00% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VTEB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWITX показывает доходность 1.63%, а VTEB немного ниже – 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VTEB
VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VTEB
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.96% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VTEB
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.