Сравнение VWITX с VTEB
VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. VWITX is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past 10 years, VWITX returned 2.18%/yr vs 1.93%/yr for VTEB. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VWITX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.93% соответственно.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 3.47%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $412.59M | $365.82M | $362.23M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWITX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.32% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between VWITX and VTEB is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between VWITX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWITX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VWITX
VTEB
Сравнение VWITX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWITX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.90 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.17 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VTEB
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWITX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -17.00% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.71% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -4.76% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.34% | -12.43% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | -17.00% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.40% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.30% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWITX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.94% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.24% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.74% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.92% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 5.25% | -1.83% |
Сравнение комиссий VWITX и VTEB
VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VTEB
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.33% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
VWITX and VTEB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEB has higher volatility (0.94%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWITX dropped -29.13% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWITX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор