PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWITX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VTEAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VTEAX.

Корреляция

Корреляция между VWITX и VTEAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWITX:

0.39

VTEAX:

0.13

Коэф-т Сортино

VWITX:

0.42

VTEAX:

0.10

Коэф-т Омега

VWITX:

1.07

VTEAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWITX:

0.31

VTEAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VWITX:

1.05

VTEAX:

0.17

Индекс Язвы

VWITX:

1.25%

VTEAX:

1.60%

Дневная вол-ть

VWITX:

4.32%

VTEAX:

4.96%

Макс. просадка

VWITX:

-11.56%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

VWITX:

-2.18%

VTEAX:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью -1.59%.

VWITX

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.69%

3 года

2.99%

5 лет

0.91%

10 лет

2.15%

VTEAX

С начала года

-1.59%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-1.96%

1 год

0.62%

3 года

2.45%

5 лет

0.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWITX и VTEAX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWITX и VTEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWITX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VTEAX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VTEAX в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.14%3.02%2.71%2.43%2.19%2.31%2.59%2.81%2.72%2.81%2.89%3.05%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.24%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VTEAX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VTEAX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеют волатильность 0.83% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...