PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWITX с VTEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VTEAX (Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWITX returned 2.38%/yr vs 2.13%/yr for VTEAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWITX charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for VTEAX.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции VTEAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.13% соответственно.

VWITX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.66%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.38%

VTEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.85%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWITX и VTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.23%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		1.45%3.67%1.63%6.39%-8.21%1.43%4.97%7.45%0.99%4.94%

Correlation

The correlation between VWITX and VTEAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between VWITX and VTEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с VWAHXVWITX с VFITXVWITX с FHIGX
Часто сравнивают с VTEAX:
VTEAX с VTEBVTEAX с VWAHXVTEAX с VWALXVTEAX с VBTLXVTEAX с FMBIXVTEAX с VMLUXVTEAX с BND

Доходность на риск

VWITX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг доходности на риск VTEAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.00

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.76

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.68

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

9.31

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEAX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VTEAX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWITXVTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-12.75%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.65%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.42%

-5.46%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-12.75%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-12.75%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.55%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.26%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VTEAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWITXVTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.84%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.37%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

3.61%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

3.67%

-0.25%

Сравнение комиссий VWITX и VTEAX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VTEAX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VTEAX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.32%3.26%3.36%2.98%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%1.95%1.67%0.59%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Часто задаваемые вопросы

VWITX and VTEAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEAX has higher volatility (0.98%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWITX dropped -29.13% vs VTEAX's -12.75%.

VTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWITX и VTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор