PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с VWLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWITXVWLTX
Дох-ть с нач. г.0.74%0.70%
Дох-ть за 1 год6.32%8.67%
Дох-ть за 3 года-0.14%-0.92%
Дох-ть за 5 лет1.27%1.03%
Дох-ть за 10 лет2.17%2.44%
Коэф-т Шарпа2.332.29
Коэф-т Сортино3.563.41
Коэф-т Омега1.541.52
Коэф-т Кальмара0.920.80
Коэф-т Мартина9.249.72
Индекс Язвы0.71%0.94%
Дневная вол-ть2.82%3.97%
Макс. просадка-11.56%-16.46%
Текущая просадка-2.13%-3.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWITX и VWLTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWLTX

С начала года, VWITX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
0.88%
VWITX
VWLTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и VWLTX

И VWITX, и VWLTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.24
VWLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72

Сравнение коэффициента Шарпа VWITX и VWLTX

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWLTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.29
VWITX
VWLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWLTX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VWLTX в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.99%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.39%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWLTX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-3.71%
VWITX
VWLTX

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWLTX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
1.67%
VWITX
VWLTX