PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWITX с VWLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VWLTX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWLTX.

Корреляция

Корреляция между VWITX и VWLTX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWITX:

0.41

VWLTX:

0.03

Коэф-т Сортино

VWITX:

0.45

VWLTX:

-0.03

Коэф-т Омега

VWITX:

1.07

VWLTX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VWITX:

0.32

VWLTX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VWITX:

1.10

VWLTX:

-0.15

Индекс Язвы

VWITX:

1.26%

VWLTX:

2.03%

Дневная вол-ть

VWITX:

4.32%

VWLTX:

6.00%

Макс. просадка

VWITX:

-11.56%

VWLTX:

-38.97%

Текущая просадка

VWITX:

-2.32%

VWLTX:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью -2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWITX имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции VWLTX немного впереди с 2.23%.

VWITX

С начала года

-0.87%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.94%

1 год

1.76%

3 года

2.83%

5 лет

0.88%

10 лет

2.14%

VWLTX

С начала года

-2.53%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-2.88%

1 год

0.17%

3 года

2.65%

5 лет

0.48%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWITX и VWLTX

И VWITX, и VWLTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWITX и VWLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWITX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа VWLTX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWLTX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VWLTX в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.15%3.01%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.60%3.39%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWLTX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWLTX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...