PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VWLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VWLTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VWLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.26%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.13%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.56% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.70%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%

VWLTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.29%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX
Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VMATXVWLTX с VTEBVWLTX с VBLIXVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAXVWLTX с VGLT

Сравнение комиссий VWITX и VWLTX

И VWITX, и VWLTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWITX vs. VWLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVWLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.80

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.09

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.87

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

2.71

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VWLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VWLTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVWLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Корреляция

Корреляция между VWITX и VWLTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWLTX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VWLTX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.24%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.69%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWLTX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVWLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-49.97%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.36%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-16.01%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-16.01%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.27%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-10.21%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.72%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWLTX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVWLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.21%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.87%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

5.36%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

4.55%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.49%

-1.08%