Сравнение VWITX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.99% соответственно.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWAHX
И VWITX, и VWAHX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWITX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
VWITX
VWAHX
Сравнение VWITX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.94 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWAHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWAHX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWAHX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -40.26% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -5.63% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | -17.32% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | -17.32% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.50% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.95% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.82% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWAHX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.29% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.99% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.70% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 4.75% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 4.61% | -1.20% |