PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWITXVWAHX
Дох-ть с нач. г.1.56%3.35%
Дох-ть за 1 год6.70%11.16%
Дох-ть за 3 года0.08%-0.40%
Дох-ть за 5 лет1.39%1.57%
Дох-ть за 10 лет2.26%3.13%
Коэф-т Шарпа2.342.63
Коэф-т Сортино3.634.01
Коэф-т Омега1.541.64
Коэф-т Кальмара1.000.94
Коэф-т Мартина9.1312.94
Индекс Язвы0.73%0.85%
Дневная вол-ть2.87%4.20%
Макс. просадка-11.56%-17.82%
Текущая просадка-1.34%-1.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWITX и VWAHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWAHX

С начала года, VWITX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
2.55%
VWITX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и VWAHX

И VWITX, и VWAHX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.13
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.94

Сравнение коэффициента Шарпа VWITX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.63
VWITX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWAHX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.97%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWAHX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-1.95%
VWITX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
2.02%
VWITX
VWAHX