Сравнение VWITX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWELX.
Основные характеристики
| VWITX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.74% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.27% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 8.34% |
| Макс. просадка | -11.56% | -36.12% |
| Текущая просадка | -2.13% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWELX
С начала года, VWITX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWELX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWELX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VWELX в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.99% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.50% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWELX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.