PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWITX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VWELX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между VWITX и VWELX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWITX:

0.39

VWELX:

-0.01

Коэф-т Сортино

VWITX:

0.42

VWELX:

0.10

Коэф-т Омега

VWITX:

1.07

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWITX:

0.31

VWELX:

0.00

Коэф-т Мартина

VWITX:

1.05

VWELX:

0.01

Индекс Язвы

VWITX:

1.25%

VWELX:

6.79%

Дневная вол-ть

VWITX:

4.32%

VWELX:

15.25%

Макс. просадка

VWITX:

-11.56%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VWITX:

-2.18%

VWELX:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.59% соответственно.

VWITX

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.69%

3 года

2.99%

5 лет

0.91%

10 лет

2.15%

VWELX

С начала года

1.24%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-0.09%

3 года

5.07%

5 лет

4.23%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWITX и VWELX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWITX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VWELX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VWELX в 10.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.14%3.02%2.71%2.43%2.19%2.31%2.59%2.81%2.72%2.81%2.89%3.05%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.73%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VWELX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...