Сравнение VWITX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.44% соответственно.
VWITX
1.78%
-0.33%
2.50%
5.81%
1.40%
2.27%
VWELX
15.05%
0.24%
7.27%
20.11%
8.77%
8.44%
Основные характеристики
| VWITX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 7.92 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 2.81% | 8.34% |
| Макс. просадка | -11.56% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.12% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWELX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWELX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VWELX в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.96% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.42% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWELX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.