PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 8.97% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VWITX и VBIAX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWITX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.03

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между VWITX и VBIAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VBIAX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VBIAX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-35.90%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-7.78%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-21.53%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-22.78%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.10%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.47%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.66%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.71%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

6.20%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

11.39%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

11.05%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

11.18%

-7.77%