PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с VEIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.24% соответственно.

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWENXVEIPX с VOO

Сравнение комиссий VWINX и VEIPX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.72

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.64

+0.43

Корреляция

Корреляция между VWINX и VEIPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VEIPX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VEIPX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-54.12%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-10.97%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-15.16%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-35.26%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.33%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.52%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.49%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.68%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.86%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

15.05%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

13.92%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

16.30%

-9.40%