Сравнение VWINX с VEIPX
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VEIPX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWINX returned 5.68%/yr vs 11.90%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.90% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 7.52%
VEIPX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.90%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWINX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.79% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 14.13% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Correlation
The correlation between VWINX and VEIPX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1988 г. | 0.80 |
The correlation between VWINX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWINX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
VWINX
VEIPX
Сравнение VWINX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWINX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.42 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 12.91 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VEIPX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWINX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -54.12% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -7.15% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -13.39% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -15.16% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -35.26% | +17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.48% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.89% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VEIPX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWINX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.73% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 7.50% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 10.23% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 13.85% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.26% | -9.33% |
Сравнение комиссий VWINX и VEIPX
VWINX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VEIPX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности VEIPX в 9.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 9.63% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.67% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
VWINX and VEIPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEIPX has higher volatility (2.73%) compared to VWINX (1.54%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs VEIPX's -54.12%.
VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWINX и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор