Сравнение VWINX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTMFX
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.30% против 7.57% соответственно.
VWINX
7.75%
0.35%
5.83%
14.74%
2.63%
3.30%
VTMFX
13.27%
2.16%
8.04%
18.23%
8.34%
7.57%
Основные характеристики
| VWINX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 18.79 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 6.12% |
| Макс. просадка | -24.01% | -28.49% |
| Текущая просадка | -2.01% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTMFX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTMFX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTMFX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.76% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTMFX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTMFX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.