PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с VTMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.02% соответственно.

VWINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.83%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLXVTMFX с VTEB

Сравнение комиссий VWINX и VTMFX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWINX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.74

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.08

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.82

+0.25

Корреляция

Корреляция между VWINX и VTMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VTMFX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VTMFX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VTMFX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-28.49%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.38%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-17.40%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-21.87%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.58%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.57%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.47%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VTMFX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.86%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.84%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

8.55%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.51%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

9.10%

-2.21%