Сравнение VTMFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VWENX.
Основные характеристики
| VTMFX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 16.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | -0.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | 4.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 4.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 13.24 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 9.34% |
| Макс. просадка | -28.49% | -38.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWENX
С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 7.65% против 4.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWENX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWENX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VWENX в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 2.16% | 2.33% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWENX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.