Сравнение VTMFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWENX
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 7.52% против 4.25% соответственно.
VTMFX
12.66%
0.42%
6.98%
17.91%
8.26%
7.52%
VWENX
15.12%
0.25%
7.33%
20.21%
4.55%
4.25%
Основные характеристики
| VTMFX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 19.01 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 8.36% |
| Макс. просадка | -28.49% | -38.68% |
| Текущая просадка | -0.63% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWENX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWENX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VWENX в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.00% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.49% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWENX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.