PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.40% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLXVTMFX с VTEB
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VTMFX и VWENX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.82

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.89

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.54

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между VTMFX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VWENX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VWENX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-36.02%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.02%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.84%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-25.33%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.38%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.06%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

6.66%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

11.88%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

11.12%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

11.50%

-2.40%