PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
12.21%
VTMFX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.52% против 13.15% соответственно.


VTMFX

С начала года

12.68%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.28%

1 год

17.97%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.52%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VTMFXVOO
Коэф-т Шарпа2.932.62
Коэф-т Сортино4.143.50
Коэф-т Омега1.571.49
Коэф-т Кальмара4.593.78
Коэф-т Мартина18.5017.12
Индекс Язвы0.97%1.86%
Дневная вол-ть6.12%12.19%
Макс. просадка-28.49%-33.99%
Текущая просадка-0.61%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и VOO

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTMFX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.932.62
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.143.50
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.49
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.593.78
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5017.12
VTMFX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.62
VTMFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VOO

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.00%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VOO

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-1.36%
VTMFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
4.10%
VTMFX
VOO