PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
9.36%
VTMFX
VBIAX

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции VBIAX немного впереди с 7.59%.


VTMFX

С начала года

13.03%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

8.13%

1 год

17.97%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

7.54%

VBIAX

С начала года

15.28%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

9.88%

1 год

19.01%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

7.59%

Основные характеристики


VTMFXVBIAX
Коэф-т Шарпа2.992.24
Коэф-т Сортино4.223.03
Коэф-т Омега1.581.42
Коэф-т Кальмара4.921.93
Коэф-т Мартина18.9013.45
Индекс Язвы0.97%1.44%
Дневная вол-ть6.13%8.63%
Макс. просадка-28.49%-35.90%
Текущая просадка-0.30%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и VBIAX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTMFX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.992.24
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.223.03
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.42
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.921.93
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 18.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.9013.45
VTMFX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.24
VTMFX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VBIAX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью VBIAX в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.00%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.02%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VBIAX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.71%
VTMFX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
2.53%
VTMFX
VBIAX