Сравнение VTMFX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VBIAX.
Основные характеристики
| VTMFX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 24.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | 7.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 16.29 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 8.83% |
| Макс. просадка | -28.49% | -35.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VBIAX
С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции VBIAX немного впереди с 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VBIAX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VBIAX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью VBIAX в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VBIAX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.