Сравнение VTMFX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VTEB.
Основные характеристики
| VTMFX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.18% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 20.96% | 6.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.78% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.38 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 21.72 | 7.60 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 6.19% | 3.97% |
| Макс. просадка | -28.49% | -17.00% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VTEB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VTEB
С начала года, VTMFX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VTEB
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VTEB
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VTEB в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VTEB
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VTEB
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.96% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.