Сравнение VTMFX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 7.97% против 2.09% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VTEB
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VTMFX
VTEB
Сравнение VTMFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.25 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.25 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 3.69 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.23 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VTEB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VTEB
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VTEB
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -17.00% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -3.45% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -12.64% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -17.00% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -1.86% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.35% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.17% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VTEB
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.37% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 1.87% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 4.00% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 3.88% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.25% | +3.85% |