PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с VTCLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
12.90%
VTMFX
VTCLX

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 25.43%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.11% соответственно.


VTMFX

С начала года

13.03%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

8.13%

1 год

17.97%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

7.54%

VTCLX

С начала года

25.43%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

13.72%

1 год

32.09%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


VTMFXVTCLX
Коэф-т Шарпа2.992.62
Коэф-т Сортино4.223.49
Коэф-т Омега1.581.49
Коэф-т Кальмара4.923.81
Коэф-т Мартина18.9016.71
Индекс Язвы0.97%1.95%
Дневная вол-ть6.13%12.44%
Макс. просадка-28.49%-55.18%
Текущая просадка-0.30%-0.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и VTCLX

И VTMFX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTMFX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.992.62
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.223.49
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.49
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.923.81
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 18.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.9016.71
VTMFX
VTCLX

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.62
VTMFX
VTCLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VTCLX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTCLX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.00%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.06%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VTCLX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.80%
VTMFX
VTCLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VTCLX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
4.10%
VTMFX
VTCLX