Сравнение VTMFX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VTCLX.
Основные характеристики
| VTMFX | VTCLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 26.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 39.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | 15.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 19.76 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 12.60% |
| Макс. просадка | -28.49% | -55.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VTCLX
С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VTCLX
И VTMFX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VTCLX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTCLX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.05% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VTCLX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VTCLX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.