Сравнение VTMFX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.75% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VASGX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
VTMFX
VASGX
Сравнение VTMFX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.99 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.97 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 8.76 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VASGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VASGX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VASGX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -51.16% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.40% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -24.43% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -28.53% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -7.29% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.11% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VASGX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.11% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 8.07% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 13.38% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 12.71% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.44% | -4.34% |