PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
7.21%
VTMFX
VASGX

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 7.52% против 7.00% соответственно.


VTMFX

С начала года

12.68%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.28%

1 год

17.97%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.52%

VASGX

С начала года

14.05%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

6.51%

1 год

19.88%

5 лет (среднегодовая)

7.96%

10 лет (среднегодовая)

7.00%

Основные характеристики


VTMFXVASGX
Коэф-т Шарпа2.932.06
Коэф-т Сортино4.142.88
Коэф-т Омега1.571.37
Коэф-т Кальмара4.592.06
Коэф-т Мартина18.5013.15
Индекс Язвы0.97%1.49%
Дневная вол-ть6.12%9.49%
Макс. просадка-28.49%-51.16%
Текущая просадка-0.61%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и VASGX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTMFX и VASGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.932.06
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.142.88
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.37
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.592.06
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5013.15
VTMFX
VASGX

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VASGX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.06
VTMFX
VASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VASGX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VASGX в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.00%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.19%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VASGX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-1.58%
VTMFX
VASGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VASGX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
2.63%
VTMFX
VASGX