PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTMFXVASGX
Дох-ть с нач. г.13.22%15.70%
Дох-ть за 1 год21.93%26.33%
Дох-ть за 3 года4.77%3.31%
Дох-ть за 5 лет8.46%8.30%
Дох-ть за 10 лет7.65%7.25%
Коэф-т Шарпа3.452.64
Коэф-т Сортино4.953.70
Коэф-т Омега1.691.49
Коэф-т Кальмара3.271.98
Коэф-т Мартина22.3317.43
Индекс Язвы0.96%1.46%
Дневная вол-ть6.24%9.67%
Макс. просадка-28.49%-51.16%
Текущая просадка0.00%-0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTMFX и VASGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VASGX

С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 7.65% против 7.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.32%
9.27%
VTMFX
VASGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и VASGX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.33
VASGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASGX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASGX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASGX, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.43

Сравнение коэффициента Шарпа VTMFX и VASGX

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа VASGX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
2.64
VTMFX
VASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VASGX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VASGX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
1.99%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.15%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VASGX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.15%
VTMFX
VASGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VASGX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.63%
VTMFX
VASGX