График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) показал доход в -3.56% с начала года и 9.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTMFX составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTMFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.44% | -5.04% | -3.56% | |||||||||
| 2025 | 1.79% | -0.41% | -3.55% | -0.32% | 3.13% | 2.91% | 1.10% | 1.43% | 2.77% | 1.73% | 0.30% | 0.04% | 11.28% |
| 2024 | 0.63% | 2.65% | 1.54% | -2.56% | 2.17% | 2.35% | 1.10% | 1.57% | 1.48% | -1.13% | 3.83% | -1.90% | 12.17% |
| 2023 | 4.51% | -2.18% | 2.52% | 0.53% | -0.13% | 3.66% | 1.83% | -1.25% | -3.48% | -1.56% | 7.10% | 3.54% | 15.55% |
| 2022 | -4.03% | -1.55% | 0.26% | -5.54% | 0.69% | -4.75% | 5.70% | -2.83% | -6.04% | 3.52% | 4.71% | -2.75% | -12.69% |
| 2021 | -0.16% | 0.68% | 2.08% | 3.06% | 0.37% | 1.33% | 1.38% | 1.34% | -2.57% | 3.18% | -0.22% | 2.03% | 13.10% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.48, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 07.09.1994.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.42%) было выше, чем в снижении (51.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.48 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 55.42%
- Участие в снижении
- 51.75%
Комиссия
Комиссия VTMFX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTMFX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.61 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTMFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.05 | $0.94 | $0.80 | $0.67 | $0.59 | $0.66 | $0.70 | $0.66 | $0.61 | $0.59 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 5.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.49% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 632 |
| -22.48% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 353 | 5 мар. 2004 г. | 878 |
| -21.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -17.4% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -11.38% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...