PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219433045

CUSIP

921943304

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 сент. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$10,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTMFX с VTCLX VTMFX с VWENX VTMFX с VBIAX VTMFX с USBLX VTMFX с VOO VTMFX с VWINX VTMFX с AAGTX VTMFX с VTEB VTMFX с VASGX VTMFX с VFIFX
Популярные сравнения:
VTMFX с VTCLX VTMFX с VWENX VTMFX с VBIAX VTMFX с USBLX VTMFX с VOO VTMFX с VWINX VTMFX с AAGTX VTMFX с VTEB VTMFX с VASGX VTMFX с VFIFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
11.49%
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал доход в 12.66% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


VTMFX

С начала года

12.66%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

6.98%

1 год

17.91%

5 лет (среднегодовая)

8.26%

10 лет (среднегодовая)

7.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%2.65%1.54%-2.56%2.17%2.35%1.10%1.57%1.48%-1.13%12.66%
20234.51%-2.18%2.52%0.53%-0.13%3.66%1.83%-1.25%-3.48%-1.56%7.10%3.54%15.55%
2022-4.03%-1.55%0.26%-5.54%0.69%-4.75%5.70%-2.83%-6.03%3.52%4.71%-2.75%-12.69%
2021-0.16%0.68%2.08%3.06%0.37%1.33%1.38%1.34%-2.57%3.18%-0.22%2.03%13.10%
20200.91%-3.36%-7.95%5.63%4.18%1.45%3.65%3.47%-1.81%-1.21%6.14%2.40%13.31%
20194.38%1.91%1.50%2.11%-2.43%3.49%1.16%-0.24%0.10%1.12%1.86%1.24%17.28%
20182.12%-1.88%-0.89%0.00%1.68%0.41%1.75%1.69%-0.07%-3.72%1.57%-3.82%-1.40%
20171.26%2.13%0.16%0.87%1.38%0.17%1.30%0.61%0.83%1.17%1.09%0.98%12.61%
2016-2.01%-0.00%3.55%0.59%0.92%0.83%1.81%0.11%-0.15%-1.32%0.11%1.48%5.95%
2015-0.52%2.36%-0.36%0.11%0.52%-0.87%1.15%-2.72%-0.99%3.96%0.37%-0.53%2.34%
2014-0.68%2.91%0.23%0.67%1.68%0.98%-0.73%2.55%-0.90%1.41%1.24%0.11%9.81%
20132.74%0.83%1.63%1.20%0.64%-1.90%2.42%-1.81%2.78%2.56%1.27%1.26%14.35%

Комиссия

Комиссия VTMFX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTMFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.002.54
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.243.40
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.47
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.723.66
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 19.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.0116.28
VTMFX
^GSPC

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.54
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.80$0.67$0.59$0.66$0.70$0.66$0.61$0.59$0.55$0.54$0.51

Дивидендный доход

2.00%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.67
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.59
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.66
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.70
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.66
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.61
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.59
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.54
2013$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.41%
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.49%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.631
-22.47%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.3525 мар. 2004 г.875
-21.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-17.4%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.493
-11.38%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
4.07%
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)