PortfoliosLab logo
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219433045

CUSIP

921943304

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 сент. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$10,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTMFX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMFX: 0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
750.32%
954.52%
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал доход в -3.63% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VTMFX

С начала года

-3.63%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.28%

5 лет

8.32%

10 лет

6.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%-0.41%-3.55%-1.43%-3.63%
20240.63%2.65%1.54%-2.56%2.17%2.35%1.10%1.57%1.48%-1.13%3.83%-1.90%12.16%
20234.51%-2.18%2.52%0.53%-0.13%3.66%1.83%-1.25%-3.48%-1.56%7.10%3.54%15.56%
2022-4.03%-1.55%0.26%-5.54%0.69%-4.75%5.70%-2.83%-6.04%3.52%4.71%-2.75%-12.69%
2021-0.16%0.68%2.08%3.06%0.37%1.33%1.38%1.34%-2.57%3.18%-0.22%2.03%13.10%
20200.91%-3.36%-7.95%5.63%4.18%1.45%3.65%3.47%-1.81%-1.21%6.14%2.40%13.32%
20194.38%1.91%1.50%2.11%-2.43%3.49%1.16%-0.24%0.40%1.12%1.86%1.57%18.01%
20182.12%-1.88%-0.89%-0.00%1.68%0.41%1.75%1.69%-0.07%-3.72%1.57%-3.82%-1.40%
20171.26%2.13%0.16%0.87%1.38%0.17%1.30%0.61%0.83%1.17%1.09%0.98%12.60%
2016-2.01%0.00%3.54%0.59%0.92%0.83%1.81%0.11%-0.15%-1.32%0.11%1.48%5.95%
2015-0.52%2.36%-0.36%0.11%0.52%-0.87%1.15%-2.72%-0.99%3.96%0.37%-0.53%2.34%
2014-0.68%2.91%0.23%0.67%1.68%0.98%-0.73%2.55%-0.90%1.41%1.24%0.11%9.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTMFX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMFX: 0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMFX: 0.94
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMFX: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMFX: 0.55
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMFX: 2.33
^GSPC: 2.07

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.49
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.94$0.80$0.67$0.59$0.66$0.49$0.66$0.61$0.59$0.55$0.54

Дивидендный доход

2.26%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%1.44%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.67
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.59
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.66
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.49
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.66
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.61
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.59
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.13%
-10.73%
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 6.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.49%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.631
-22.47%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.3525 мар. 2004 г.875
-21.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-17.4%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.493
-11.38%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.23%
14.23%
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)