- ISIN
- US9219433045
- CUSIP
- 921943304
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 6 сент. 1994 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio, Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Отслеживаемый индекс
- Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции VTMFX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) показал доход в 5.23% с начала года и 14.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTMFX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VTMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTMFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.44% | -3.65% | 5.24% | 2.62% | -0.43% | 5.23% | ||||||
| 2025 | 1.79% | -0.41% | -3.55% | -0.32% | 3.13% | 2.91% | 1.10% | 1.43% | 2.77% | 1.73% | 0.30% | 0.04% | 11.28% |
| 2024 | 0.63% | 2.65% | 1.54% | -2.56% | 2.17% | 2.35% | 1.10% | 1.57% | 1.48% | -1.13% | 3.83% | -1.90% | 12.17% |
| 2023 | 4.51% | -2.18% | 2.52% | 0.53% | -0.13% | 3.66% | 1.83% | -1.25% | -3.48% | -1.56% | 7.10% | 3.54% | 15.55% |
| 2022 | -4.03% | -1.55% | 0.26% | -5.54% | 0.69% | -4.75% | 5.70% | -2.83% | -6.04% | 3.52% | 4.71% | -2.75% | -12.69% |
| 2021 | -0.16% | 0.68% | 2.08% | 3.06% | 0.37% | 1.33% | 1.38% | 1.34% | -2.57% | 3.18% | -0.22% | 2.03% | 13.10% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.48, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.21%) than losses (51.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 55.21%
- Участие в снижении
- 51.64%
Комиссия
Комиссия VTMFX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTMFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.46 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 10.92 | +2.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.05 | $0.94 | $0.80 | $0.67 | $0.59 | $0.66 | $0.70 | $0.66 | $0.61 | $0.59 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.49%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.48%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 6moсент. 2000 г. - март 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -21.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.40%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -11.38%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| VTMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -56.78% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.10% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -18.90% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -25.43% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -33.92% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.21% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.71% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.04% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTMFX
Добавьте Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTMFX