PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с USBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.66%/yr vs 8.26%/yr for USBLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTMFX charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью 6.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции USBLX немного отстают с 8.26%.

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Correlation

The correlation between VTMFX and USBLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1994 г.

0.95

The correlation between VTMFX and USBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с VTEB
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPXUSBLX с IEMG

Доходность на риск

VTMFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXUSBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.80

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.33

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

16.35

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и USBLX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и USBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-33.49%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.24%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-11.66%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.51%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-21.93%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.28%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.30%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и USBLX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеют волатильность 1.74% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.86%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

6.23%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.65%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

9.09%

+0.03%

Сравнение комиссий VTMFX и USBLX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и USBLX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности USBLX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTMFX and USBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USBLX has higher volatility (1.78%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs USBLX's -33.49%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и USBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор