PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMFX показывает доходность -2.15%, а USBLX немного ниже – -2.22%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.54% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с VTEB
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMGUSBLX с VWINX

Сравнение комиссий VTMFX и USBLX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.46

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

7.14

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTMFX и USBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и USBLX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и USBLX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-33.49%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.48%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.51%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-21.93%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.31%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и USBLX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеют волатильность 2.86% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.78%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

8.47%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.63%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

9.06%

+0.04%