Сравнение VTMFX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или USBLX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и USBLX
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции USBLX немного отстают с 7.34%.
VTMFX
12.66%
0.42%
6.98%
17.91%
8.26%
7.52%
USBLX
14.37%
0.25%
7.72%
20.38%
7.80%
7.34%
Основные характеристики
| VTMFX | USBLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 19.01 | 21.09 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 6.31% |
| Макс. просадка | -28.49% | -34.42% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и USBLX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и USBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и USBLX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности USBLX в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.00% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.06% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и USBLX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и USBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и USBLX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.07%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.