Сравнение VTMFX с USBLX
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.47%/yr vs 8.06%/yr for USBLX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VTMFX charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и USBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью 7.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции USBLX немного отстают с 8.06%.
VTMFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 7.82%
USBLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.06%
- Всё время*
- 7.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTMFX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 6.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 7.34% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Correlation
The correlation between VTMFX and USBLX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1994 г. | 0.95 |
The correlation between VTMFX and USBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
VTMFX
USBLX
Сравнение VTMFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMFX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.68 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 12.35 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и USBLX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и USBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMFX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -33.49% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -5.24% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -11.66% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -20.51% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -21.93% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.28% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.14% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и USBLX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеют волатильность 2.26% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMFX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.22% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 5.49% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 6.78% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.73% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 9.12% | +0.03% |
Сравнение комиссий VTMFX и USBLX
VTMFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и USBLX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности USBLX в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.22% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.18% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTMFX and USBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTMFX has higher volatility (2.26%) compared to USBLX (2.22%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs USBLX's -33.49%.
USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMFX и USBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор