PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с USBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTMFXUSBLX
Дох-ть с нач. г.13.22%14.90%
Дох-ть за 1 год21.93%24.90%
Дох-ть за 3 года4.77%4.35%
Дох-ть за 5 лет8.46%8.01%
Дох-ть за 10 лет7.65%7.44%
Коэф-т Шарпа3.453.75
Коэф-т Сортино4.955.46
Коэф-т Омега1.691.75
Коэф-т Кальмара3.272.34
Коэф-т Мартина22.3324.53
Индекс Язвы0.96%0.99%
Дневная вол-ть6.24%6.47%
Макс. просадка-28.49%-34.42%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTMFX и USBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и USBLX

С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью 14.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции USBLX немного отстают с 7.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.32%
9.12%
VTMFX
USBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и USBLX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.


USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.33
USBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USBLX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USBLX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USBLX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USBLX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USBLX, с текущим значением в 24.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.53

Сравнение коэффициента Шарпа VTMFX и USBLX

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
3.75
VTMFX
USBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и USBLX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности USBLX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
1.99%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
2.05%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и USBLX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и USBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTMFX
USBLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и USBLX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.98%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.14%
VTMFX
USBLX