Сравнение VWINX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 5.67% против 1.62% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VBTLX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VWINX
VBTLX
Сравнение VWINX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.70 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VBTLX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VBTLX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VBTLX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -18.81% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.73% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -18.14% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -18.81% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.86% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.67% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.97% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VBTLX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.55% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 2.59% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 4.36% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.98% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.97% | +1.93% |