PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VBILX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VBILX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VBILX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.59%
110.79%
VBTLX
VBILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

VBILX:

1.41

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

VBILX:

2.13

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

VBILX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

VBILX:

0.51

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

VBILX:

3.56

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

VBILX:

2.19%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

VBILX:

5.54%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

VBILX:

-20.65%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

VBILX:

-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.47% соответственно.

VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

VBILX

С начала года

2.68%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.70%

1 год

7.81%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и VBILX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBILX: 0.07%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и VBILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
VBILX: 1.41
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
VBILX: 2.13
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
VBILX: 1.25
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
VBILX: 0.51
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
VBILX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.41
VBTLX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VBILX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VBILX в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.83%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VBILX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-8.28%
VBTLX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
2.21%
VBTLX
VBILX