Сравнение VBTLX с BND
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds from Vanguard tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.38%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.38%, а акции BND немного впереди с 1.44%.
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBTLX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VBTLX and BND is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between VBTLX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. BND — Ранг доходности на риск
VBTLX
BND
Сравнение VBTLX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 2.15 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и BND
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.68% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -4.81% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -17.81% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.50% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.06% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.08% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.06% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.04% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.93% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.63% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.03% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.53% | -0.55% |
Сравнение комиссий VBTLX и BND
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и BND
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VBTLX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBTLX has higher volatility (1.06%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор