Сравнение VBTLX с BND
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds from Vanguard tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.58%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VBTLX – 1.58% и акции BND – 1.58%.
VBTLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.58%
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам VBTLX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VBTLX and BND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between VBTLX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. BND — Ранг доходности на риск
VBTLX
BND
Сравнение VBTLX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.80 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и BND
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.68% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -5.92% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -17.91% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.37% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.06% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.66% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.78% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.02% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.53% | -0.55% |
Сравнение комиссий VBTLX и BND
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и BND
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VBTLX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор