PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с BND

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или BND.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

0.93

BND:

0.98

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.39

BND:

1.41

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.16

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.39

BND:

0.41

Коэф-т Мартина

VBTLX:

2.36

BND:

2.49

Индекс Язвы

VBTLX:

2.09%

BND:

2.07%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.34%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VBTLX:

-19.05%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.71%

BND:

-7.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTLX показывает доходность 1.82%, а BND немного выше – 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции BND немного впереди с 1.42%.

VBTLX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.15%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.40%

BND

С начала года

1.86%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.04%

1 год

5.17%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и BND

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и BND

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BND в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.45%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и BND

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и BND

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.60% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...