Сравнение VBTLX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTLX показывает доходность -0.28%, а FTBFX немного ниже – -0.29%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.60% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и FTBFX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
VBTLX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
VBTLX
FTBFX
Сравнение VBTLX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.30 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и FTBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и FTBFX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и FTBFX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.25% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.81% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.25% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.25% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.15% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.31% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.92% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и FTBFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.55% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.48% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.46% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.29% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.62% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.70% | +0.27% |