PortfoliosLab logo
Сравнение VBTLX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBTLX и FTBFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.76%
132.75%
VBTLX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

FTBFX:

1.35

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

FTBFX:

2.02

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

FTBFX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

FTBFX:

0.67

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

FTBFX:

3.96

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

FTBFX:

5.25%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

FTBFX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.86% соответственно.


VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

FTBFX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.62%

5 лет

0.22%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTLX и FTBFX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.27
FTBFX: 1.35
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.91
FTBFX: 2.02
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.23
FTBFX: 1.24
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.51
FTBFX: 0.67
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.23
FTBFX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
1.35
VBTLX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и FTBFX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FTBFX в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.52%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и FTBFX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-4.59%
VBTLX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и FTBFX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 2.00% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
2.06%
VBTLX
FTBFX