Сравнение VBTLX с FTBFX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. VBTLX is passively managed, while FTBFX is actively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.38%/yr vs 2.24%/yr for FTBFX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.24% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
FTBFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBTLX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.23% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between VBTLX and FTBFX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between VBTLX and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
VBTLX
FTBFX
Сравнение VBTLX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 2.31 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и FTBFX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.25% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.89% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -4.96% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -18.25% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.25% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.64% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.31% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.15% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и FTBFX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.16% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.03% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.69% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.69% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.74% | +0.24% |
Сравнение комиссий VBTLX и FTBFX
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и FTBFX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FTBFX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.38% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VBTLX and FTBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTBFX has higher volatility (1.16%) compared to VBTLX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs FTBFX's -18.25%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор