PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с SWAGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
11.25%
VBTLX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

SWAGX:

1.26

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

SWAGX:

1.87

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

SWAGX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

SWAGX:

0.50

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

SWAGX:

3.19

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

SWAGX:

5.39%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

SWAGX:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.03%.

VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

SWAGX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.32%

1 год

6.90%

5 лет

-0.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и SWAGX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
SWAGX: 1.26
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
SWAGX: 1.87
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
SWAGX: 1.22
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
SWAGX: 0.50
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
SWAGX: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.26
VBTLX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и SWAGX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SWAGX в 3.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.92%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и SWAGX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-7.37%
VBTLX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и SWAGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 2.00%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
2.24%
VBTLX
SWAGX