Сравнение VBTLX с SWAGX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds - VBTLX tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index while SWAGX tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBTLX returned -0.38%/yr vs -0.48%/yr for SWAGX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBTLX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.05% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between VBTLX and SWAGX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between VBTLX and SWAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
VBTLX
SWAGX
Сравнение VBTLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.93 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и SWAGX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -19.68% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.05% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -5.01% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -18.59% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.75% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.64% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.25% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и SWAGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.06%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.07% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.82% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.09% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.09% | -0.11% |
Сравнение комиссий VBTLX и SWAGX
И VBTLX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и SWAGX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SWAGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VBTLX and SWAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWAGX has higher volatility (1.14%) compared to VBTLX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs SWAGX's -19.68%.
SWAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор