PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с SWAGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

0.82

SWAGX:

0.79

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.32

SWAGX:

1.43

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.16

SWAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.37

SWAGX:

0.41

Коэф-т Мартина

VBTLX:

2.25

SWAGX:

2.42

Индекс Язвы

VBTLX:

2.10%

SWAGX:

2.16%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.36%

SWAGX:

5.45%

Макс. просадка

VBTLX:

-19.05%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

VBTLX:

-8.09%

SWAGX:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.80%.

VBTLX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.40%

1 год

3.72%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.39%

SWAGX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.91%

1 год

4.26%

5 лет

-0.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и SWAGX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и SWAGX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SWAGX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.80%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.98%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и SWAGX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и SWAGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.44%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...