Сравнение VBTLX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и SWAGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTLX показывает доходность 1.48%, а SWAGX немного выше – 1.50%.
VBTLX
1.48%
-1.34%
2.94%
6.45%
-0.33%
1.35%
SWAGX
1.50%
-1.34%
3.01%
6.38%
-0.35%
N/A
Основные характеристики
| VBTLX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 3.62 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 5.74% |
| Макс. просадка | -19.05% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.17% | -9.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и SWAGX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBTLX и SWAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и SWAGX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и SWAGX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и SWAGX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.48% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.