Сравнение VBTLX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.62%, а акции FXNAX немного отстают с 1.54%.
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и FXNAX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTLX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VBTLX
FXNAX
Сравнение VBTLX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 4.68 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и FXNAX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и FXNAX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -19.51% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.71% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.54% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -19.51% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.53% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.87% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и FXNAX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.55% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.55% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.35% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.04% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.99% | -0.02% |