PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBTLX и FXNAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VBTLX с FXNAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

0.87

FXNAX:

0.94

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.16

FXNAX:

1.52

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.14

FXNAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.34

FXNAX:

0.44

Коэф-т Мартина

VBTLX:

1.96

FXNAX:

2.49

Индекс Язвы

VBTLX:

2.12%

FXNAX:

2.19%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.36%

FXNAX:

5.36%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

FXNAX:

-18.64%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.67%

FXNAX:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.78%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VBTLX – 1.42% и акции FXNAX – 1.42%.

VBTLX

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.56%

1 год

4.60%

3 года

1.24%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.42%

FXNAX

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.05%

3 года

1.14%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий VBTLX и FXNAX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и FXNAX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FXNAX в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.79%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.48%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и FXNAX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FXNAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и FXNAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...